中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分（考点提分）附答案详解.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。
A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3
【答案】：B
【解析】本题考查经济萧条时期与经济扩张时期债务回收率的差异。根据对穆迪评级公司债券数据的研究可知，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低1／3，所以正确答案是B。
2、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》
【答案】：B
【解析】本题主要考查巴塞尔委员会在2004年发布的要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响的文件。A选项《商业银行压力测试指引》，其主要是针对商业银行压力测试相关方面作出规定，并非专门要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响，所以A选项不符合题意。B选项《利率风险管理与监管原则》，在2004年巴塞尔委员会发布了该文件，明确要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，B选项正确。C选项《商业银行资本充足率管理办法》，主要围绕商业银行资本充足率的管理等内容，与评估标准利率冲击对银行经济价值的影响无关，C选项错误。D选项《商业银行市场风险管理指引》，重点在于商业银行市场风险的管理，并非针对银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响这一特定要求，D选项错误。综上，本题正确答案是B。
3、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。
A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零
【答案】：C
【解析】首先分析A。执行价格与买方期权价值呈反向变动关系，执行价格上升时，意味着买方要以更高价格购买标的资产，获取收益的可能性和收益空间减小，所以买方期权价值应减小，但表述过于绝对。当市场环境发生较大变化，如标的资产价格大幅波动时，即使执行价格上升，买方期权价值也未必必然减小，所以该项说法不准确。接着看B。标的资产市场价格上升时，对于卖方期权而言，意味着卖方未来可能需要按较低价格出售资产，其潜在损失增大，所以卖方期权价值应该减小，而不是增大，该项说法错误。再看C。买方看涨期权赋予持有者在特定时间以特定价格购买标的资产的权利。如果在某一时间执行该期权，不考虑期权费的情况下，其收益就是标的资产市场价格与期权执行价格的差额。当市场价格高于执行价格时，买方执行期权可获利，收益为两者差值；当市场价格低于执行价格时，买方会放弃执行期权，损失期权费，该项说法正确。最后看D。买方期权持有者购买期权时支付了期权费，若期权最终未执行，其最大损失就是所支付的期权费，并非零，该项说法错误。综上，正确答案是C。
4、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定
【答案】：B
【解析】资产的流动性体现为银行资产的变现能力及成本情况。在经济原理中，资产变现能力与流动性呈正相关关系，所付成本与流动性呈负相关关系。即资产变现能力越强，同时所付成本越低，表明该资产在市场中能够更加便捷、低成本地转化为现金等可直接使用的资金形式，也就意味着其流动性越强。因此本题应选B。
5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。
A.压力测试
B.信息披露
C.风险评估
D.资本规划
【答案】：B
【解析】本题主要考查对《商业银行资本管理办法（试行）》中第二支柱核心内容的理解。第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，应至少每年实施一次，在经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。其核心内容包括风险评估、资本规划以及压力测试等方面。A选项压力测试是第二支柱的重要内容，通过压力测试可以评估商业银行在极端不利情况下的风险承受能力，是内部资本充足评估程序的重要组成部分。C选项风险评估是对银行面临的各类风险进行识别、计量、监测和控制的过程，是第二支柱的关键环节，有助于银行确定合理的资本水平。D选项资本规划是根据银行的风险状况和发展战略，对资本的需求和供给进行规划和安排，确保银行在不同情况下都能维持充足的资本水平。而B选项信息披露属于第三支柱的内容，第三支柱要求银行通过建立一套披露机制，以便市场参与者获取有关银行的风险轮廓和资本水平的信息，从而通过市场力量来约