中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分含答案详解【培优b卷】.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈
【答案】：A
【解析】本题主要考查对操作风险不同成因类型的判断。A选项：贷款流程执行不严，在个人住房抵押贷款业务中，办理他项权证是重要的流程环节，它能保障银行对抵押物的优先受偿权。而该商业银行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下就发放贷款，这明显是没有严格按照贷款流程执行，最终导致张某身亡后该笔贷款处于高风险状态，所以此情况应归类为贷款流程执行不严引起的操作风险，A选项正确。B选项：未授权交易是指未经上级或相关授权进行的交易活动，而题干中并未体现出存在未授权进行交易的情况，B选项错误。C选项：信贷人员技能匮乏通常表现为信贷人员在业务知识、风险评估等专业技能方面存在不足，题干中主要强调的是贷款流程执行的问题，并非信贷人员技能的问题，C选项错误。D选项：内部欺诈是指机构内部人员故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，题干中没有体现出银行内部人员存在欺诈行为，D选项错误。综上，答案是A。
2、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险
【答案】：C
【解析】本题可依据各类风险的定义来判断系统失灵导致业务中断造成巨额损失属于哪种压力情景。A选项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，其主要关注的是交易对方的信用状况和违约风险，而系统失灵导致业务中断并非是信用方面的问题，所以不属于信用风险。B选项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，强调的是资金的流动性情况，系统失灵造成业务中断与资金流动性并无直接关联，所以不属于流动性风险。C选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。系统失灵属于信息科技系统方面的问题，系统失灵导致业务中断造成巨额损失符合操作风险的定义，所以该情景属于操作风险，此选项正确。D选项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，主要涉及市场价格因素，而题干中是系统失灵引发的问题，并非市场价格变动导致，所以不属于市场风险。综上，答案选C。
3、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）
A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据：外部数据
C.业务经营环境：内部控制因素
D.业务经营环境：外部数据
【答案】：B
【解析】商业银行在进行定量分析时，会综合运用多种数据。内部操作风险损失数据能反映银行自身过往在操作风险方面的实际情况，是非常重要的参考依据；而外部数据包含了更广泛的行业信息、市场动态等，有助于银行从更宏观和全面的视角去分析风险。将内部操作风险损失数据与外部数据相结合进行分析，能够更准确地评估操作风险，所以该题应选B。A中“外部操作风险损失数据”表述相对局限，仅聚焦于外部操作风险损失，不能涵盖外部数据的丰富内涵。C选项“业务经营环境”和“内部控制因素”更多地用于定性分析，而非定量分析的主要基础。D中“业务经营环境”属于定性因素，“外部数据”虽然是定量分析中可利用的一部分，但单独说“业务经营环境”不符合定量分析基于数据的要求。
4、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制
【答案】：C
【解析】A选项，风险识别的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础，而不是风险计量，所以A错误。B选项，风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程，并非风险监测，所以B错误。C选项，建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力，该表述正确。D选项，风险控制是对经过识