中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分含答案详解（突破训练）.docx

中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分

第一部分单选题(50题)

1、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析的相关知识，对每个内容逐一分析：-A：标准久期分析法主要衡量的是利率变动对银行经济价值的影响，它不能很好地反映期权性风险。期权性风险是一种较为复杂的风险，标准久期分析法难以全面准确地涵盖这类风险，所以该项错误。-B：基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。标准久期分析法侧重于对利率敏感性资产和负债的久期进行分析，不能反映基准风险，该项正确。-C：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能衡量利率变动对银行经济价值的影响，所以该项错误。-D：久期分析是基于利率变动与价格变动之间的线性关系进行的分析方法，对于利率的大幅变动，这种线性关系不再成立，久期分析的结果会出现较大偏差，不能保证准确性，该项错误。综上，答案选B。

2、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B

【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选B。

3、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B.设置独立的风险管理部门

C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

【答案】：C

【解析】商业银行风险管理职能独立性至关重要，它有助于确保风险管理客观、公正地开展。逐一分析各选项：A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道，这使得其在开展工作时不受过多干扰，能够独立运用资源履行职责，并可直接向董事会反馈情况，体现了风险管理职能的独立性。B.设置独立的风险管理部门，从组织架构上为风险管理提供了独立的空间，使其能独立于其他业务部门开展工作，体现了职能独立性。C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩，会使风险管理部门的利益与业务条线的业务量关联在一起，可能导致风险管理部门为追求更高收入而在风险评估和管理上做出妥协，不能独立、客观地进行风险管理工作，未体现风险管理职能的独立性。D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况，保证了信息传递的独立性，便于管理层获取客观的风险信息，体现了职能独立性。综上，答案选C。

4、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B

【解析】本题可根据预期收益率的计算公式来求解。预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率，其计算公式为：预期收益率\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)，其中\(p_{i}\)表示第\(i\)种情况发生的概率，\(r_{i}\)表示第\(i\)种情况对应的收益率，\(n\)表示可能出现的情况总数。已知股票市场\(1\)年后可能出现\(5\)种情况，每种情况对应的收益率和概率分别为：\(r_{1}=50\%\)，\(p_{1}=0.05\)；\(r_{2}=30\%\)，\(p_{2}=0.25\)；\(r_{3}=10\%\)，\(p_{3}=0.40\)；\(r_{4}=-10\%\)，\(p_{4}=0.25\)；\(r_{5}=-30\%\)，\(p_{5}=0.05\)。将上述数据代入公式可得：\[\begin{align*}E(R)=p_{1}r_{1}+p_{2}r_{2}+p_{3}r_{3}+p