中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分含答案详解(精练).docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。
A.线性
B.泊松
C.正态
D.指数
【答案】:B
【解析】CreditRisk+模型有一个重要假设,即贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。泊松分布是一种常见的离散概率分布,适用于描述在一定时间或空间内,稀有事件发生的次数。在贷款组合违约的情境下,由于不同贷款同时违约这种事件发生概率小且相互独立,恰好符合泊松分布所描述的稀有事件特性,所以贷款组合的违约率服从泊松分布。A选项线性,线性关系通常用于描述两个变量之间成比例的变化关系,与贷款组合违约率这种基于事件发生概率的分布特性不相符。C选项正态分布,正态分布是连续型概率分布,它通常用于描述大量独立同分布的随机变量之和的分布情况,而贷款违约事件是离散的稀有事件,不满足正态分布的特征。D选项指数分布,指数分布主要用于描述独立随机事件发生的时间间隔,与贷款组合违约率的分布情况也不相关。综上,答案选B。
2、根据巴塞尔协议Ⅲ,普通商业银行的总资本充足率不得低于()。
A.7%
B.8%
C.10.5%
D.11.5%
【答案】:C
【解析】这道题考查巴塞尔协议Ⅲ中关于普通商业银行总资本充足率的规定。巴塞尔协议Ⅲ对银行的资本充足率等指标有明确要求。总资本充足率是衡量银行资本充足程度的重要指标。在巴塞尔协议Ⅲ的规定下,普通商业银行的总资本充足率不得低于10.5%。A选项7%并不符合巴塞尔协议Ⅲ对于普通商业银行总资本充足率的标准。B选项8%,巴塞尔协议对核心一级资本充足率、一级资本充足率等有相关规定,但总资本充足率并非8%。D选项11.5%,对于系统重要性银行有更高的要求可能会接近此数值,但普通商业银行的总资本充足率标准是10.5%,所以该选项也不正确。综上,本题答案选C。
3、在现金金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是()。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
【答案】:A
【解析】本题考查对商业银行经济资本配置表述恰当性的判断。A:对于不擅长但愿意承担风险的业务,提高风险容忍度和经济资本配置是不恰当的。因为不擅长意味着银行在该业务领域可能缺乏相应的专业知识、经验和风险管理能力,贸然提高风险容忍度和配置大量经济资本,可能会使银行面临更高的风险,一旦出现风险事件,可能会给银行带来较大损失。所以该项表述最不恰当。B:经济资本的分配最终确实会表现为授信额度和交易限额等各种业务限额。通过设定这些业务限额,可以将经济资本合理分配到不同的业务和交易中,以控制风险并确保银行的稳健运营,该项表述恰当。C:经济资本的分配是依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施的。董事会作为银行的决策机构,负责制定银行的整体风险战略和风险偏好,经济资本分配作为风险管理的重要手段,必然要以此为依据,确保银行的业务活动符合整体的风险策略,该项表述恰当。D:对于不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本是合理的。这样可以避免银行在这些业务上过度投入资源,降低潜在的风险暴露,符合银行稳健经营的原则,该项表述恰当。综上,答案选A。
4、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流需求急剧放大。根据上述信息,下列分析恰当的是()。
A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
B.该企业集团的短期偿债能力较弱
C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
D.该企业集团投资房地产已经造成损失
【答案】:B
【解析】该题主要考查对企业经营状况及偿债能力的分析。-A选项,题干仅表明企业集团经营重点从机械制造转向房地产开发,但并未提及多元化经营提升了盈利能力。相反,整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,这可能暗示经营状况不佳,无法得出多元化经营有助于提升盈利能力的结论,所以A项错误。-B选项,短期偿债能力与企业的现金流状况密切相关。该企业集团整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流需求急剧放大,这意味着企业资金较为紧张,在短期内获取现金来偿还债务的能力较弱,所以可以推断其短期偿债能力较弱,B项正确。-C选项,虽然房地产行业可能有高收益,但题干中企