中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印含答案详解【精练】.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印
第一部分单选题(50题)
1、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避
【答案】：A
【解析】本题主要考查降低风险的不同方法及其对系统性风险和非系统性风险的影响。A项：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。非系统性风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，如某公司的管理问题、产品质量问题等。通过投资多个不同的资产或项目，将资金分散到不同的领域、行业、公司等，可以降低个别公司或个别项目出现问题对整体投资组合的影响，只能降低非系统性风险，该项符合题意。B项：风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式。它是将风险的承担主体进行转移，并不涉及对风险类型（系统性风险或非系统性风险）的降低，该项不符合题意。C项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲不仅可以降低非系统性风险，也可以对冲系统性风险，如通过股指期货对冲股票市场的系统性风险等，该项不符合题意。D项：风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避是一种完全避免风险的策略，并非只降低非系统性风险，该项不符合题意。综上，答案选A。
2、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。
A.较低国别风险
B.低国别风险
C.较高国别风险
D.中等国别风险
【答案】：D
【解析】本题主要考查国别风险的划分标准。A选项较低国别风险，通常指该国家或地区具备较为健全的政治、经济和金融体系，虽然可能存在一些风险因素，但整体风险水平相对较低，对贷款本息或投资造成损失的可能性较小，与题干中“还款能力出现明显问题，可能造成一定损失”的描述不符。B选项低国别风险，意味着国家或地区政治稳定、经济运行良好、金融体系健全，具备较强的还款能力，对贷款本息或投资基本不存在损失风险，这显然不符合题干中还款能力出现明显问题的表述。C选项较高国别风险，通常表示该国家或地区出现政治动荡、经济严重衰退、金融体系崩溃等重大问题，对贷款本息或投资会造成重大损失，这与题干中“可能会造成一定损失”的程度描述不匹配。D选项中等国别风险，其特征是某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，与题干描述一致。综上，答案选D。
3、下列关于市场约束的表述错误的是（）。
A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
B.监管部门是市场约束的核心
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
【答案】：C
【解析】本题主要考查对市场约束相关知识的理解。A项：市场约束能够促使银行在市场环境的监督和压力下，更加注重自身的稳健经营，以避免因经营不善而遭受市场的负面评价和损失，所以市场约束的目的在于促进银行稳健经营，该项表述正确。B项：监管部门在市场约束中处于核心地位，其通过制定监管政策、进行监督检查等手段，引导和规范市场主体的行为，确保市场约束机制有效发挥作用，该项表述正确。C项：市场约束机制的有效实现需要一系列配套制度的支持，如信息披露制度、法律法规等，这些配套制度能够为市场约束提供必要的基础和保障，确保市场参与者能够获取准确的信息并依据相关规则进行合理决策。因此，市场约束机制若没有一系列配套制度是无法实现的，该项表述错误。D项：股东作为银行的所有者，拥有对银行的部分控制权。股东通过行使权利，如投票权、分红权等，给银行经营者施加经营压力，促使银行改善治理，提高经营效率和质量，从而实现对银行的市场约束，该项表述正确。综上，表述错误的是C。
4、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值
【答案】：C
【解析】这道题考查的是Altman的Z计分模型中反映企业杠杆比率的指标。Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素，对于各选项：A.息税前利润／总资产，该指标主要反映的是企业运用全部资产获取息税前利润的能力，体现的是资产的盈利能力，并非杠杆比率，所以A项错误。B.销售额／总资产，此指标衡量的是企业资产运营管理效率，反映每单位资产所创造的销售额，和杠杆比率无关，B项错误。C.