中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分带答案详解（培优）.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
【答案】：A
【解析】本题可根据投资组合收益率的计算公式来计算该投资组合的收益率。投资组合收益率的计算公式为：投资组合收益率=证券甲预期收益率×证券甲权重+证券乙预期收益率×证券乙权重。已知证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3；证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7。将数据代入公式可得：该投资组合的收益率=8%×0.3+6%×0.7=0.024+0.042=6.6%。故本题正确答案选A。
2、操作风险资本应该为（）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失
【答案】：B
【解析】本题主要考查操作风险资本的保障对象。A选项，预期损失是指在一定时间内，风险发生的平均损失，通常通过提取损失准备金来覆盖，而不是依靠操作风险资本来保障，所以A选项错误。B选项，操作风险资本是商业银行为抵御非预期损失而持有的资本，非预期损失是指在预期损失之外的可能损失，操作风险资本能够为非预期损失提供保障，故B选项正确。C选项，意外损失并不是一个在操作风险资本保障范畴内的标准概念，一般不涉及以操作风险资本来专门应对，所以C选项错误。D选项，灾难性损失是指极端情况下发生的、可能导致银行倒闭的损失，这种损失发生的概率极低但损失巨大，通常通过购买保险、建立意外损失基金等方式来应对，而不是依靠操作风险资本，所以D选项错误。综上，答案选B。
3、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。
A.金融知识和经营
B.商业银行的地理位置
C.服务质量和产品种类
D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?
【答案】：D
【解析】公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平高度敏感，会采取合适的方式评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A选项，金融知识和经营并非直接用于评估商业银行风险水平的具体途径，它过于宽泛，不能直观体现商业银行当下的风险状况，所以A选项不正确。B选项，商业银行的地理位置与商业银行的风险水平并没有直接关联，不能通过地理位置来评估其风险情况，因此B选项错误。C选项，服务质量和产品种类主要影响客户对银行服务体验和产品选择，但不能直接反映商业银行的风险水平，所以C选项不合适。D选项，监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化，能够反映出市场对该商业银行信用和风险的预期，价格波动可以体现其风险状况，公司／机构存款人可据此评估商业银行的风险水平，并调整存款额度和去向，所以D选项正确。
4、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。
A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
【答案】：D
【解析】本题主要考查对商业银行操作风险相关表述的判断。A选项：操作风险在实际中常常体现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等情况，该表述准确反映了操作风险在业务流程方面的表现，所以A选项表述正确。B选项：操作风险具有广泛存在性，会贯穿于商业银行业务和管理的各个领域，无论是前台业务操作，还是后台管理流程，都可能面临操作风险，所以B选项表述正确。C选项：按照操作风险的定义，不完善或有问题的内部程序、员工操作失误、信息科技系统故障以及外部事件等，都有可能引发操作风险损失，所以C选项表述正确。D选项：在实际的操作风险损失事件中，一起事件往往会对应多种形态的损失，而并非仅对应一种形态的损失。例如银行内部员工违规操作可能不仅会导致资金损失，还可能造成声誉受损等多方面的损失，所以D选项表述错误。综上，答案选D。
5、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.员工
【答案】：C
【解析】董事会是公司治理的核心决策机构，在商业银行中，董事会具有对商业银行进行战略性指导以及对管理人员实施有效监督的职责。董事会需要代表股东的利益，对股东负责，确保商业银行的经营活动符合股东的利益和公司的战略目标。高级管理层主要负责商业银行日常经营管理工作，执行董事会的决策，并不承担对商业银行的战略性指导和对管理人员的监督职责以及对股东直接负责的责任，A错误。监事会主