中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分含完整答案详解【典优】.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分
第一部分单选题(50题)
1、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
【答案】：B
【解析】本题可根据系统性风险和非系统性风险的特点，结合题干中“能被多样性的组合投资所降低”这一关键信息来判断信用风险所属类型。-**A选项**：系统性风险是由那些影响整个金融市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、自然灾害等。系统性风险具有普遍性和不可分散性，它影响所有资产，无法通过多样化的投资组合来消除或降低，因此信用风险不属于系统性风险，A选项错误。-**B选项**：非系统性风险是指由某一特殊的因素引起，只对个别或少数资产的收益产生影响的风险。非系统性风险可以通过分散投资来降低，因为不同资产的非系统性风险是相互独立的，当投资组合中的资产种类足够多时，这些非系统性风险就会相互抵消。信用风险通常是针对特定的债务人或信用主体而言的，具有个体性和特殊性，很大程度上能被多样性的组合投资所降低，属于非系统性风险，B选项正确。-**C选项**：信用风险不具备系统性风险不可分散的特征，并非既属于系统风险又属于非系统风险，C选项错误。-**D选项**：信用风险属于非系统性风险，D选项错误。综上，本题的正确答案是B。
2、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要
【答案】：C
【解析】监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，重点在于数据能满足多方面不同需求以及适应各种变化。A选项，银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求，体现了数据在满足内部和外部监管方面的灵活性，与监管对数据灵活性的要求相符。B选项，银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，强调了数据加总流程的灵活性，以应对不同情况，符合监管对数据灵活性的期望。C选项，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，此描述主要侧重于数据获取和汇总的全面性，而非数据的灵活性，灵活性更强调数据根据不同需求、不同情境进行调整和适应的能力，所以该项不属于监管机构对商业银行数据灵活性的要求。D选项，银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要，说明数据要能在特殊情境下发挥作用，体现了数据在不同情境下的灵活性。综上，答案选C。
3、风险事件：
A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
【答案】：B
【解析】本题主要考查对交易对手信用风险相关概念的理解。A项：交易对手信用风险的确是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险，该项表述准确。在金融交易中，这种风险是客观存在的，当交易对手违约时，另一方就可能面临经济损失，所以该项正确。B项：交易所交易的衍生产品是通过交易所进行集中清算的，交易所作为中央对手方，承担了交易对手的信用风险，因此交易所交易的衍生产品通常不存在交易对手信用风险，该项表述错误。C项：场外衍生品交易的定义就是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易，该项表述符合定义，是正确的。D项：在计量交易对手信用风险加权资产时，首先需要获得交易对手信用风险暴露数据，这是计量的基础步骤，只有明确了风险暴露数据，才能更准确地计算信用风险加权资产，所以该项正确。综上，答案选B。
4、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
【答案】：A
【解析】本题主要考查客户信用评级中违约概率估计的内容。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。而违约频率是事后检验的结果。A选项：客户信用评级中，违约概率的估计包含单一借款人的违约概率，这是针对个体借款人发生违约可能性的评估；同时也包括某一信用等级所有借款人的违约概率，用于衡量该信用等级群体的违约可