银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-17.pdf
银行从业资格考试《风险管理初（级）》历
年真题和解析答案0411-17
1假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VaR值为100万元，
则该组合当前的市场价值为95万元。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:这句话表明该组合在一天中发生100万元以上损失的可能性
不会超过5%o
2以下情况影响资产负债期限结构的有（）。【多选题】
A.贷款发放
B.每日客户存取款
C.贷款偿还
D.资金流动
E.基准利率变动
正确答案:ABCE
答案解析:选项ABCE正确。除了每日客户存取款贷款发放/归还
资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率
的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
3商业银行资本的作用主要体现在()o【多选题】
A.为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.维持市场信心
D.保证投资者收益
E.限制业务过度扩张和承担风险
正确答案:ABCE
答案解析:选项ABCE正确：相对而言，商业银行资本发挥的作用比一
般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：(1)为银行提供融资；
(2)吸收和消化损失；(3)限制业务过度扩张和承担风险；(4)维
持市场信心。
4一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。【多选题】
A.放置
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
正确答案:ACE
答案解析:选项ACE正确。通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包
括放置离析融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模
式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。
5一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑的因
素有（）。【多选题】
A.银行的风险容忍度与风险偏好
B.银行对风险的缓释能力
C.过往的业务量和风险水平
D.流动性风险的可能性与预期
E.对取得流动性能力的预期
正确答案:ABCDE
答案解析:一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考
虑以下七个因素：（1）银行的风险容忍度与风险偏好选（项A正
确）；2（）银行对风险的缓释能力选（项B正确）；3（）银行的盈
利能力和风险回报率；4（）流动性风险的可能性与预期选（项D正
确）；5（）对取得流动性能力的预期选（项E正确）；6（）其他非
流动性的风险暴露；7（）过往的业务量和风险水平选（项C正
确）。
6、对企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险
点，以下不属于对企业进行信用风险分析时应关注的是（）。【单选
题】
A.很少开具发票
B.可能出现逃债现象
C.产品多样化
D.经不起原材料价格波动
正确答案:C
答案解析:对中企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法
人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应重点关注以下风险点：
1（）中企业普遍自有资金匮乏、产品结构单一，更容易受到市场波
动、原材料价格和劳动力成本上涨等因素的影响，因此一般会存在相
对较高的经营风险，直接影响其偿债能力。2（）中企业在经营过程中
大多采用现金交易，而且很少开具发票。因此，商业银行进行贷前调
查时，通常很难深入了解其真实情况，给贷款审批和贷后管理带来很
大难度。3（）当中企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，
容易出现逃废债现象，直接影响其偿债意愿。选项C：产品多样化
属于对企业进行信用风险分析时应关注的内容。
7、从风险管理角度划分，商业银行所面临的风险损失通常为（）。【单
选题】
A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
B.实际损失、无形损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意。在实践中，通常将金融风险可能造成的损
失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
8、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状可能会（）。
【单选题】
A.向右上方倾斜
B.向左上方倾斜
C.水平
D.垂直
正确答案:B
答案解析:收益率曲线是由不同期限，