银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0511-13.pdf
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历
年真题和解析答案0511-13
1、私募产品面向合格投资者通过非公开方式发行。其中，合格投资者
的家庭金融净资产应不低于（）。【单选题】
A.100万元
B.200万元
C.300万元
D..500万元
正确答案:C
答案解析:选项C正确：私募产品面向合格投资者通过非公开方式发行。
合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资
产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他
组织。（1）具有2年以上投资经历，且满足：家庭金融净资产不低于300
万元，或者家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不
低于40万元。（2）最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
（3）金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
2、商业银行的以下哪项资产类别或公开市场业务不能够为其提供流动
性准备（）。【单选题】
A.用作抵押的资产
B.债券回购/逆回购交易
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C.证券投资组合
D.应收账款
正确答案:A
答案解析:需要注意的是，在计算资产流动性时，抵押给第三方的资产均
应从上述各类资产中扣除，因此用作抵押的资产“”不能够为其提供流动
性准备（选项A正确）。
3、情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（）
等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。
【多选题】
A.银行经营变化
B.业务增长
C.新产品
D.客户行为
E.资产负债变化情况
正确答案:A、B、C、D
答案解析:情景模拟方法主要包括静态模拟和动态模拟。（1）静态模拟，
通常考虑当前的资产负债结构，分析对象是银行短期内的净利息收入变
动和基于假设利率变化对银行经济价值的影响，其现金流的估计主要根
据银行当前资产负债表头寸计算而得。（2）动态模拟，这是在静态模拟
基础上，考虑反映银行经营变化、业务增长、新产品、客户行为（如提
前还款率）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的
动态方法（选项ABCD正确）。
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4、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）。【单选题】
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.流动性风险
正确答案:A
答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）
操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险
（8）战略风险。选项A正确。违约风险、结算风险属于信用风险。
5、在银行的实践中，一些常用的限额指标包括（）。【多选题】
A.信用风险限额
B.市场风险限额
C.操作风险限额
D.流动性风险限额
E.国别限额
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:在银行的实践中，一些常用的限额指标包括：（1）信用风险限
额，例如单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行
业限额（选项A正确）；（2）市场风险限额，例如交易账户VaR限额，
产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额（选项B正确）；（3）操
作风险限额，例如操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事
发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要
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业务时段可用率、操作风险经济资本率（选项C正确）；（4）流动性风
险限额，例如流动性比例、存贷比、流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金
比例（NSFR)、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、
一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集
中度（选项D正确）；（5）国别限额，例如某一个国家的国别风险敞口。
除了在机构层面(法人或集团)设定总体风险限额外，部分银行在某些特
殊的业务条线，例如资产管理业务条线，设置单独的限额体系，控制各
类风险（选项E正确）。
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