银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-41.pdf

银行从业资格考试《风险管理初（级）》历

年真题和解析答案0411-41

1、下列风险监测标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是

OO【单选题】

A.预期损失率

B.贷款投失准备充足率

C.正常贷款迁徙率

D.不良资产/贷款率

正确答案:B

答案解析:贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

x100%,贷款实际计提准备商业银行根据贷款预计损失而实际计提

的准备，该标能够反映商业银行的审慎经营状况选（项B正确）。

2、下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）o【单选题】

A.CreditPortfolioView模型直接将转移概率与微观因素的关系模型

化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模

型中的一系列参数值

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一

定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失

C.CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约

率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

0.CreditPortfolioView模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类

借款人对宏观经济因素的变化更敏感

正确答案:C

答案解析:选项A说法不正确：CreditPortfolioView模型是直接将转移

概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模

拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素；

选项B说法不正确：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的

是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内

可能发生的最大损失；选项D说法不正确：CreditPortfolioView模型

比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对

宏观经济因素的变化更敏感。

3、监事会的总体职贡是对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略

目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:董事会的总体职责是对银行总体负责，包括审核与监督银行

的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。监事会在

商业银行风险管理方面，主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并

对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评

价。

、下列关于资本充足率的计算公式正确的是（）。【单选题】

A.资本充足率=（总资本■对应资本扣除项）+风险加权资本x100%

B.资本充足率=（一级资本■对应资本扣除项）♦风险加权资本x100%

C.资本充足率=（总资本■一级资本）+风险加权资本x100%

D.资本充足率=（核心•级资本•对应资本扣除项）+风险加权资本

x100%

正确答案:A

答案解析:选项A正确：商业银行总资本包括核心一级资本、其他一级

资本和二级资本，商业银行应当按照《商业银行资本管理办法试（

行）》规定计算各级资本和扣除项，并按照一下公式计算各级资本充

足率：资本充足率=（总资本-对应资本扣除项）+风险加权资本x100%

一级资本充足率=（一级资本■对应资本扣除项）+风险加权资本x100%

核心一级资本充足率=(核心一级资本-对应资本扣除项)♦风险加权资

本X100%

5、一般银行要求的最高杠杆率为()o【单选题】

A.1%

B.2.5%

C.2%

D..75%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分

为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%,

一般银行的杠杆率国际准最低为3%,因此要求的最高杠杆率为

.75%(3%+3.5%/2)。

6、国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统