2016年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选2带答案与解析.doc
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2016年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选2带答案与解析
姓名:_____________年级:____________学号:______________
题型
选择题
填空题
解答题
判断题
计算题
附加题
总分
得分
评卷人
得分
第1大题：单选题（共80题，共80分）
1.（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
正确答案：C
本题解析：根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
2.欧式期权定价模型出现在（）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
正确答案：D
本题解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。1973年，费雪布莱克、麦隆斯科尔斯、罗伯特默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
3.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性
正确答案：B
本题解析：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。操作风险并不能为商业银行带来盈利，具有非营利性。
4.某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险
正确答案：A
本题解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
5.对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是()。
A.止损限额
B.特殊限额
C.净头寸限额
D.总头寸限额
正确答案：C
本题解析：净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
6.下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是()。
A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任
B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系
C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作
D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理
正确答案：D
本题解析：内部审计部门负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性及管理流程的适用性。
7.战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。
A.长期性
B.短期性
C.临时性
D.永久性
正确答案：A
本题解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。
8.市场约束的核心是()。
A.监管部门
B.存款人
C.行业自律协会
D.外部中介机构
正确答案：A
本题解析：监管部门是市场约束的核心。
9.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
正确答案：A
本题解析：题干所给情景既没有发生将风险进行转移的情况，也没有通过组合甲、乙进行风险分散，更没有购买别的产品来对冲风险。因此，排除B、C、D项，得出正确答案A。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿。
10.()是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性