债券市场专题研究：九转序列在股债市场的应用——国债期货技术分析系列报告之十三.pdf

债券市场九转序列在股债市场的应用——国债期货技术分析系列报告之十三.pdf 债券市场专题研究 正文目录 1九转序列的理论定义4 2九转序列的使用规则4 3九转序列的股债应用6 4风险提示9 2/10请务必阅读正文之后的免责条款部分 债券市场专题研究 图表目录图1：九转序列图示4 图2：10年国债期货主力合约3月18日出现低九买入结构5 图3：10年国债期货主力合约2月20日出现低九买入结构5 图4：上证指数高九卖出结构6 图5：上证指数日K线4月10日出现低九买入结构7 图6：上证指数季度MACD或迎来“金叉”7 图7：30年国债期货主力合约1月出现高九卖出信号8 图8：30年国债期货主力合约2月初日线级别MACD“杀多棒”走势9 3/10请务必阅读正文之后的免责条

2025-04-20 约6.58千字 8页立即下载

债券市场九转序列在股债市场的应用——国债期货技术分析系列报告之十三.docx 请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分 TOC\o1-1\h\z\u九转序列的理论定义 4 九转序列的使用规则 4 九转序列的股债应用 6 风险提示 9 请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分图1：九转序列图示 4 图2：10年国债期货主力合约3月18日出现低九买入结构 5 图3：10年国债期货主力合约2月20日出现低九买入结构 5 图4：上证指数高九卖出结构 6 图5：上证指数日K线4月10日出现低九买入结构 7 图6：上证指数季度MACD或迎来“金叉” 7 图7：30年国债期货主力合约1月出现高九卖出信号 8 图8：30年国债期货主

2025-04-26 约3.76千字 8页立即下载

债券市场国债套利实证与分析.doc 债券市场国债套利实证分析国债无风险套利的可行性　　套利方法　　由跨市场套利定义可知，两市之间国债现货以及国债回购能够进行套利的原因是两市之间相同品种债券价格存在差异。那么两个交易市场之间套利所遵循的原理就是，当两个市场上相同投资品种价格不一致，且两者之间的差价在刨除了交易费用后，还存在收益的话，套利交易就可以进行。　　由于我国禁止实行买空卖空操作，投资者必须在手中拥有股票后才允许在另外一个市场报单卖出，同时，由于我国股票交易实行T+1日交割方式，则在深市买入的国债在交易日当日不能转托至上海债券市场，因此，要实现套利交易，投资者必须手中储备有一定数量的国债，在进行n个交易日的套利后通过中

2016-02-26 约7.53千字 7页立即下载

债券市场及国债期货基础知识.pdf 债券市场及国债期货基础知识 2013年8月 债券市场简介国内债券市场架构国内债券市场规模  2000年国内债券市场发行规模仅为6400亿元，2012年，债券市场发行规模已达8.1万亿元；2000年债券托管量1.7万亿元,2012年托管量达到26.3万亿元，超过股票市场总市值(22 万亿)；债券市值占GDP 的比重稳步提升，从2000年不足20%提高到目前约51% ；  从全球主要发达国家市场来看，其债券市场规模均大幅超过股票市场,接近股票市场市值

2017-09-24 约2.35万字 41页立即下载

债券市场专题研究-“财政发力”专题系列之一：自审自发背景下的专项债供给影响几何？.pdf 债券市场专题研究 正文目录 1专项债“自审自发”对债市的影响思考5 1.1专项债发行进度跟踪5 1.2二季度发行节奏及市场可能的影响5 1.3专项债“自审自发”后基建投资是否提振？7 2专项债政策优化7 3自审自发试点地区有哪些特点？10 3.1经济财政视角10 3.2专项债发行、存量与付息视角11 3.2.1发行视角11 3.2.2专项债存量视角11 3.2.3专项债付息视角12 4风险提示13 3/14请务必阅读正文之后的免责条款部分 债券市场专题研究 图表目录图1：对比过往来看2025年地方专项债发行进度相对一般5 图2：2025年以来自审自发省份专项债发行节奏较快（亿元）5 图3：2

2025-05-05 约2.88万字 11页立即下载

债券市场专题研究-“财政发力”专题系列之一：自审自发背景下的专项债供给影响几何？.docx 请务必阅读正文之后的免责条款部分正文目录 TOC\o1-3\h\z\u专项债“自审自发”对债市的影响思考 5 专项债发行进度跟踪 5 二季度发行节奏及市场可能的影响 5 专项债“自审自发”后基建投资是否提振？ 7 专项债政策优化 7 自审自发试点地区有哪些特点？ 10 经济财政视角 10 专项债发行、存量与付息视角 11 发行视角 11 专项债存量视角 11 专项债付息视角 12 风险提示 13 请务必阅读正文之后的免责条款部分图表目录图1：对比过往来看2025年地方专项债发行进度相对一般 5 图2：2025年以来自审自发省份专项债发行节奏较快（亿元） 5 图3：2025年新增债券发行规

2025-05-07 约1.12万字 11页立即下载

债券市场专题：如何看待30年国债机构需求？.docx 正文目录 TOC\o1-1\h\z\u如何看待30年国债机构需求？ 4 周度机构行为复盘与展望 6 附图：微观结构关键数据 7 风险提示 8 图表目录图1：30-10年国债期限利差走势 4 图2：20-30年国债主要参与机构二级市场买卖变动 4 图3：债基重仓30年国债的规模变动 5 图4：基金在二级市场买卖信用债走势 5 图5：保险二级市场买债的累计走势图 5 图6：保险总体买债规模季节性变动规律 5 图7：农商行二级市场买债的累计走势图 6 图8：农商行二级市场买同业存单的累计走势图 6 图9：各机构二级市场现券买卖情况汇总 7 图10：中长期债基测算的久期走势 7 图11：中长期利率债

2024-11-04 约6.11千字 8页立即下载

债券市场专题：如何看待30年国债机构需求？.pdf 债券市场专题研究 正文目录 1如何看待30年国债机构需求？4 2周度机构行为复盘与展望6 3附图：微观结构关键数据7 4风险提示8 2/10请务必阅读正文之后的免责条款部分 债券市场专题研究 图表目录图1：30-10年国债期限利差走势4 图2：20-30年国债主要参与机构二级市场买卖变动4 图3：债基重仓30年国债的规模变动5 图4：基金在二级市场买卖信用债走势5 图5：保险二级市场买债的累计走势图5 图6：保险总体买债规模季节性变动规律5 图7：农商行二级市场买债的累计走势图6 图8：农商行二级市场买同业存单的累计走势图6 图9：各机构二级市场现券买卖情况汇总7 图10：中长期债基测算的久

2024-11-09 约2.36万字 8页立即下载

债券市场专题：汇率和外资买国债如何联动？.docx 正文目录 TOC\o1-1\h\z\u汇率和外资买国债如何联动？ 4 周度机构行为复盘与展望 6 附图：微观结构关键数据 7 风险提示 9 图表目录图1：各类市场成交量走势 4 图2：汇率和利率走势高度联动 4 图3：前期境外机构通过外汇掉期买入短国债/存单的收益稳定 5 图4：外汇掉期点与外资买债规模 5 图5：9月以来，境外机构主要是国债和存单 5 图6：境外机构持有存单规模 5 图7：掉期点走势和美债利率 6 图8：掉期点走势和人民币即期汇率 6 图9：外汇掉期市场的几种交易策略 6 图10：各机构二级市场现券买卖情况汇总 7 图11：中长期债基测算的久期走势 8 图12：中长期利率债

2024-12-17 约7.26千字 8页立即下载

债券市场专题研究：债券波动性知多少？.pdf 证券研究报告|债券市场专题研究|债券研究 债券市场专题研究报告日期：2025年04月21日债券波动性知多少? 核心观点分析师：杜渐执业证书号：S1230523

2025-04-23 约4.66万字 17页立即下载

债券市场专题研究：债券波动性知多少？-250421-浙商证券-17页.pdf 证券研究报告|债券市场专题研究|债券研究 债券市场专题研究报告日期：2025年04月21日债券波动性知多少? 核心观点分析师：杜渐执业证书号：S1230523

2025-04-29 约4.66万字 17页立即下载

债券市场专题研究：债券科技板怎么看？-250429-浙商证券-11页.pdf 证券研究报告|债券市场专题研究|债券研究 债券市场专题研究报告日期：2025年04月29日债券科技板怎么看？核心观点分析师：杜渐执业证书号：S1230523120005 今年4月25日召开的政治局会议指出，持续用力推进关键核心技术攻关，创新推出债dujian@ 券市场的“科技板”，科创债有望进一步扩容支持创新型企业发展。本文对科创债的一相关报告二级市场特征进行梳理，以供参考。 1《预期抢跑估值提升，打造高 ❑什么是科创债？弹性“固收+”》2025.04.28 2025年，以DeepSeek为代表的AI技术突破引发市场对科技创新的高度关注，而债券市场对科2《资金面均衡运行，预计平稳技

2025-05-10 约2.88万字 11页立即下载

债券市场专题研究：预期抢跑估值提升，打造高弹性“固收+”—基金产品分析.pdf 证券研究报告|债券市场专题研究|债券研究 债券市场专题研究报告日期：2025年04月28日预期抢跑估值提升，打造高弹性“固收+” ——基金产品分析核心观点分析师：王明路

2025-04-28 约4.86万字 22页立即下载

《c王玮上市国债期货_推动债券市场发展（期货讲师培训）》.pdf 上市国债期货 推动债券市场发展 2013年6月中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 主要内容 国债期货的产生与发展上市国债期货的意义和作用上市国债期货的条件已经成熟 国债期货仿真交易开展情况我国 “327”国债期货事件分析

2016-01-06 约4.35万字 69页立即下载

【浙商证券-2025研报】债券市场专题研究：年报季开启，关注质量因子定价.pdf 证券研究报告|债券市场专题研究|债券研究 债券市场专题研究报告日期：2025年03月23日年报季开启，关注质量因子定价核心观点分析师：王明路执业证书号：S1230523120006 我们认为当前科技成长行情产业逻辑基础牢固，与此同时消费补贴等逆周期政策有望wangminglu@ 托底经济，转债市场有望持续受益，短期来看，年报季开启，关注质量因子定价带来研究助理：章恒豪 的市场风格变换的机会。zhanghenghao@ 相关报告 ❑年报季开启，关注质量因子定价 1《1-3Y信用债配置正当时》过去一周（3月17日至3月21日，下同）转债指数普遍下跌，其中可转债信 2025.03.22 息

2025-03-24 约1.1万字 9页立即下载