七分布滞后模型与自回归.PPT

* 分布滞后模型与自回归模型的建立 估计分布滞后模型:键入命令LS Y C X X(-1) X(-2) X(-3)/OK 得到原模型的估计结果 判断: 原分布滞后模型明显 存在多重共线性。 （注意：样本区间的 变化） * 取权数为： 在“Workfile”表中点“Genr”，在出现的对话框中输入： Z1=X+X(-1)/2+X(-2)/4+X(-3)/8 点“OK”即生成Z1， 作回归： “LS Y C Z1”/OK， 即得回归结果。 注意因生成滞后变 量减少了3个样本， 这时样本区间为： 1990-2006 1、经验加权法 * 原模型： 经验加权模型： 或 经验加权估计结果： 得出原分布滞后模型的估计结果 ： 根据经验加权的结果计算原模型参数估计值 * 2、阿尔蒙法 方法1:生成新变量法 有限分布滞后模型： 将系数 (i=0,1,2,3)用二次多项式近似，原模型可变为 点击“Genr”工具栏，生成新变量 作回归“Y C Z0t Z1t Z2t”/OK，得回归结果 * 由 根据阿尔蒙变换公式求出原分布滞后模型的各个参数， 估计结果为 对比用“PDL” 命令估计的分布滞后模型结果 (见后面) * 方法2:Eviews指令“PDL”用于估计分布滞后模型 在Eviews中键入命令:“ls Y C PDL(X，3， 2)” 其中，“PDL指令”表示进行多 项式分布滞后（Polynomial Distributed Lags）模型的估计， 括号中的3表示X的分布滞后长度， 2表示多项式的阶数。 在Estimation Settings栏中选 择Least Squares(最小二乘法)， 点击OK，得回归分析结果 * 需要指出的是，用“PDL”估计分布滞后模型时， Eviews所采用的滞后系数多项式变换不是形如 的阿尔蒙多项式，而是阿尔蒙多项式的派生形式： 因此，输出结果中估计的PDL01、PDL02、PDL03系数 与用阿尔蒙多项式分步估计的系数不一致。但同前面分步 计算的结果相比，最终的分布滞后系数估计结果相同。 底部的折线图是分布滞后模型解释变量参数估计值的线 性图，也就是 、 、 、 估计值构成的折线图。该图形 需要逆时针旋转90度来看，图中虚线表示0值线。 本 章 作 业 练习题7.7 1）、2） 建模代换： 思想：因预期值无法观测，设法通过代换在模型中避开 直接使用预期值 作法： ●将建立在自适应预期机理基础上的预期值代入原模型 原模型 得 即 （A） ●将原模型滞后一期并乘（1- ）得 （B） （A） （B） ●以上两式相减 [（A）—（B）] 得: 移项 令 ， ， ， 则 这是一个与库伊克变换相似的一阶自回归模型， 通过 可以计算出自适应预期模型的参数 二、局部调整模型 基本思想：