11第十一章时间序列分析.pptx

;本章内容;时间序列;时间序列的构成要素;时间序列的数学模型;图形描述;平稳时间序列;非平稳时间序列;仅包含长期趋势;既包含长期趋势，又包含季节变动;一、移动平均法 二、趋势线法;移动平均法 ;移动平均法例题;移动平均法特点;图;趋势线法;例5; 注意：对时间标号t的设定，可以设为1，2，3……也可以设为对称情形，如果序列有奇数项可设为…，-3，-2，-1，0，1，2，3，… 如果序列有偶数项可设为…，-5，-3，-1，1，3，5，… ;例6 某企业各年份销售额EXCEL(CH12-例6课件） 考虑如下???题 数据中是否含趋势 测定长期趋势线性方程的系数时刻序列t为定义-7,-6,…0,1…7 预测1998年的销售额;一、季节变动及其测定目的 二、季节变动分析的原理与方法 三、季节变动的调整;一、季节变动及其测定目的;一、季节变动及其测定目的;一、季节变动及其测定目的;二、季节变动分析的原理与方法;;例6;注意事项;趋势剔除法;操作步骤—乘法模型;例7;三、季节变动的调整;例7;;;;;;操作步骤 用移动平均法，得到TC的估计，由Y/TC,得到仅含季节变动的序列，计算季节指数 对原序列建立趋势方程，得趋势项T的估计值 原始序列Y/TS得CI的数据 对CI进行移动平均得到C的估计 注：剔除趋势求季节指数，如果没有特别要求就先采用移动平均法求其趋势，然后求季指;回总目录;回总目录;回总目录;回总目录;自回归模型（AR：Auto-regressive）； 滑动平均模型（MA：Moving-Average）； 自回归滑动平均模型（ARMA：Auto-regressive Moving-Average）。;P阶自回归模型AR(P)模型;q阶滑动平均模型MA(q)模型;自回归滑动平均模型(ARMA)模型;回总目录;回总目录;回总目录;回总目录;回总目录;回总目录;;回总目录;理论上讲，对于AR(p)序列的偏自相关函数是p步截尾的，但实际中我们所接触到的往往是来自序列的一组样本，我们所计算的也只能是样本的偏自相关函数，由于样本的随机性，此时计算所得的样本偏自相关函数不可能是步截尾的，而是呈现在零附近波动，所以要考虑的是样本偏自相关函数的统计性质.下面给出有关样本偏自相关函数和样本自相关函数的统计性质。 ;根据正态分布的性质，当n充分大时，有 ;类似的，当n充分大时，有 ; AR (p), MA (q), ARMA(p,q)的自相关系数， 偏自相关系数的特点：;回总目录;回总目录;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。8月-218月-21Wednesday, August 25, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。17:20:0217:20:0217:208/25/2021 5:20:02 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。8月-2117:20:0217:20Aug-2125-Aug-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。17:20:0217:20:0217:20Wednesday, August 25, 2021 13、志不立，天下无可成之事。8月-218月-2117:20:0217:20:02August 25, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。25 八月 20215:20:02 下午17:20:028月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。八月 215:20 下午8月-2117:20August 25, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/8/25 17:20:0217:20:0225 August 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。5:20:02 下午5:20 下午17:20:028月-21