蒙特卡罗模拟方法在障碍期权定价中的应用研究.doc
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摘要
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蒙特卡罗模拟方法在障碍期权定价中的应用研究
摘 要
本文回顾了标的资产对数价格服从NIG过程的离散监测的双障碍期权及其定价方法。在此基础上，构建了内嵌双障碍期权的订单农业合同，以大豆期货为标的资产，假设其对数价格服从NIG过程，基于郑州商品期货交易所的历史数据估计NIG过程的相应参数，利用Monte-Carlo模拟方法对该订单进行定价，最后对结果进行了详细地分析，并对其定价效果进行了评价和总结。
关键词：障碍期权 NIG过程 蒙特卡洛模拟 订单农业 期权定价
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