蒙特卡罗模拟方法在障碍期权定价中的应用研究.doc
文本预览下载声明
摘要
摘要
PAGE II
PAGE I
蒙特卡罗模拟方法在障碍期权定价中的应用研究
摘 要
本文回顾了标的资产对数价格服从NIG过程的离散监测的双障碍期权及其定价方法。在此基础上,构建了内嵌双障碍期权的订单农业合同,以大豆期货为标的资产,假设其对数价格服从NIG过程,基于郑州商品期货交易所的历史数据估计NIG过程的相应参数,利用Monte-Carlo模拟方法对该订单进行定价,最后对结果进行了详细地分析,并对其定价效果进行了评价和总结。
关键词:障碍期权 NIG过程 蒙特卡洛模拟 订单农业 期权定价
Abstract
Abstract
PAGE II
The Appli
显示全部