第7章自相关(计量经济学南开大学).ppt
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第七章 自相关;三、自相关的形式
如果u存在自相关,t期的取值与前p期有关,关系可由:
ut = f (ut-1 , …, ut-p ) +vt
决定,其中vt满足:
即vt满足CLRM假定。一般把f (ut-1 , …, ut-p ) 假定为线性形式。;如果;第二节 存在自相关的OLS估计
一、考虑自相关的GLS估计
对于二元回归模型:;估计系数和方差为:; 如果ρ=0,估计结果是相同的。在存在自相关的情况下,参数的GLS估计式和方差估计式中均有自相关系数ρ,因此,忽略自相关的OLS估计值和方差都是不可信的。;1、绘制 的散点图;2、按时间顺序绘制 图
作出 随时间变化的图形,如果 呈由规律的变化,如锯齿形或循环形,则说明干扰项存在自相关。
若 随时间变化不断变换符号,说明存在负相关;若连续几个为正,后边几个为负,则可能存在正相关。; (4)回归模型中,物质后因变量被当作解释变量。
(5)没有缺落数据。
检验方法如下:;检验步骤:
(1)做OLS回归,得到残差。
(2)计算统计量d
(3)对给定的样本数量和解释变量数目,在给定显著水平下,找出临界值的下界和上界dL、dU 。
(4)根据下表的决策规则决定是否接受原假设。;第四节 自相关的解决方法
一、差分法
若存在一阶自相关,可采用广义差分,利用GLS得到参数的BLUE估计量。 对于二元回归模型,;二、杜宾两步法
把二元回归模型的差分形式写为:
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