第7章自相关(计量经济学南开大学).ppt

第七章 自相关;三、自相关的形式 如果u存在自相关，t期的取值与前p期有关，关系可由： ut = f (ut-1 ， …， ut-p ) +vt 决定，其中vt满足： 即vt满足CLRM假定。一般把f (ut-1 ， …， ut-p ) 假定为线性形式。;如果;第二节 存在自相关的OLS估计 一、考虑自相关的GLS估计 对于二元回归模型：;估计系数和方差为：; 如果ρ=0，估计结果是相同的。在存在自相关的情况下，参数的GLS估计式和方差估计式中均有自相关系数ρ，因此，忽略自相关的OLS估计值和方差都是不可信的。;1、绘制 的散点图;2、按时间顺序绘制 图 作出 随时间变化的图形，如果 呈由规律的变化，如锯齿形或循环形，则说明干扰项存在自相关。 若 随时间变化不断变换符号，说明存在负相关；若连续几个为正，后边几个为负，则可能存在正相关。; （4）回归模型中，物质后因变量被当作解释变量。 （5）没有缺落数据。 检验方法如下：;检验步骤： （1）做OLS回归，得到残差。 （2）计算统计量d （3）对给定的样本数量和解释变量数目，在给定显著水平下，找出临界值的下界和上界dL、dU 。 （4）根据下表的决策规则决定是否接受原假设。;第四节 自相关的解决方法 一、差分法 若存在一阶自相关，可采用广义差分，利用GLS得到参数的BLUE估计量。 对于二元回归模型,;二、杜宾两步法 把二元回归模型的差分形式写为：