第9章联立方程模型(计量经济学南开大学).ppt

第九章 联立方程模型;1、内生变量 指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定，如D、S、P。 2、外生变量 指不由模型系统范围内决定的变量。如Y、W。政策变量属于外生变量。 3、预定变量 指变量的滞后值。内生变量的滞后值称预定内生变量，外生变量的滞后值称预定外内生变量。;四、结构式模型与简化式模型 1、结构式模型 体现经济理论中经济变量之间的关系结构的联立方程模型，为结构式模型，如：; 写成矩阵形式：; 样本观测值（n个样本）：;例：;2、简化式模型 根据结构式模型推导得到，把内生变量表示为预定变量和随机项的函数形式的方程组，这种模型称为简化式模型，其中的每个方程称为简化式方程：;3、简化型与结构型的参数关系体系 从结构型到简化型，变换过程为：;五、联立方程模型与单方程模型 以简单的凯恩斯模型为例，; 所以，在考虑到变量间存在“联立”的相互影响时，用OLS以单方程形式回归得到的估计量是有偏且非一致性的。 第二，以单方程进行估计，将损失变量之间的相关信息，如I 通过Y产生的对C的间接影响。 第三，损失方程之间的相关信息，即不同方程随机项之间的关系。 因此，根据经济系统中变量之间的关系，使用联立方程模型，并利用新的估计方法进行估计是必要的。 从简化模型的推导过程中可看到，简化式方程的有变为前定变量和随机项，而根据假定，前定变量与随机项不相关，因此，对简化方程进行OLS估计，再利用参数关系体系来解出结构参数的间接最小二乘法（ILS)，就成为一种可选择的联立模型估计方法：;第二节 联立方程模型的识别 一、联立方程模型的识别问题 所谓识别问题，其实就是能否唯一地估计出结构参数。例如，对于：;（3）简化模型参数已知时，若不能根据参数关系体系得到联立方程模型中某个结构方程的确定结构参数估计值，则称该方程为不可识别。 而一个联立方程模型，如果每个随机结构方程都是可识别的（恒等方程不存在识别问题），则称该模型是可识别的。;（1）+（2），与（3）的矛盾，（4）+（5）与（6）矛盾。去掉两个矛盾方程后，有4个方程，5个未知数，无法解出结构参数的估计量。根据识别的定义，需求方程可识别，投资方程不可识别（把投资方程带入恒等式，得到与投资方程相同的统计形式）。;（1）+（2），与（3）的矛盾，（4）+（5）与（6）矛盾， （7）+（8）与（9）矛盾。去掉3个矛盾方程后，有6个方程，6个未知数，说明消费方程和投资方程式可识别的。;二、不可识别、恰好识别与过度识别 不可识别：不能确定地估计出结构参数值，如例1、例2。 恰好识别：能够唯一地估计出结构参数值，如例3 过度识别：结构参数的估计值具有多个确定值。例如：; 方程中剔除4个矛盾方程，有8个程，而结构参数只有7个。需求方程和投资方程都是可识别的，但是，求解这一方程组，只有α0、α1、α2、α3得到唯一确定解，而β0、β1、β2却得到多组确定值，说明投资方程为过度识别的结构方程。;三、模型识别的简化型条件 如果已知联立方程模型的简化型参数，可以根据对简化型的分析判断模型的识别状态。 对于简化模型：;四、模型式别的结构型条件 直接从结构方程出发判断联立方程模型的识别状态。 若联立模型：;Ct;Ct;第三节 联立方程模型的参数估计 对于可识别的联立方程模型的结构参数估计，不能直接对结构方程使用OLS（得到的是有偏、非一致性估计量）。 一、间接最小二乘法（ILS) 适用于恰好识别的联立方程模型。步骤为：;二、两阶段最小二乘法（TLS) 步骤为：