计量经济学-9联立方程模型.ppt

注意： 一个变量是内生变量还是外生变量，由经济理论和经济意义决定，不是从数学形式决定。 ●联立方程模型中内生变量的个数恰好等于方程组中方程的个数，该方程组为完备的。 ●在联立方程模型中，内生变量既可作为被解释变量，又可作为解释变量，前定变量一般作为解释变量。 （1）描述了经济变量之间的结构关系，在结构方程的右端可能出现其它的内生变量。 （2）结构型模型有明确的经济意义，可直接分析解释变量变动对被解释变量的作用。 （3）结构型模型具有偏倚性问题，所以不能直接用OLS法对结构型模型的未知参数进行估计。 （4）通过前定变量的未来值预测内生变量的未来值时，由于在结构方程的右端出现了内生变量，所以不能直接用结构型模型进行预测。 ●简化型模型中每个方程的解释变量全是前定变量，从而避免了联立方程偏倚。 ●简化型模型中的前定变量与随机误差项不相关。避免了联立方程偏倚。简化型模型中的参数是原结构型模型参数的函数，由估计的简化型模型参数，有可能求解出结构型参数。 ●简化型模型表现了前定变量对内生变量的总影响（直接影响和间接影响），其参数表现了前定变量对内生变量的影响乘数。 ●已知前定变量取值的条件下，可利用简化型模型参数的估计式直接对内生变量进行预测分析。 计 量 经 济 学 * 第九章 联立方程模型 一、联立方程模型 二、联立方程模型的识别 三、联立方程模型的参数估计 一、联立方程模型 由于经济现象的复杂性，各经济变量间关系是交错复杂的，因而对一些经济现象进行分析时，单一方程模型是不适宜的，需要多个方程联立，才能正确说明经济现象。 例如，在均衡价格模型中，均衡数量和价格要由供、求双方决定。假定粮食需求量由消费者的收入水平和商品价格决定，供给量由价格和气候条件决定，供、求双方决定了市场均衡数量Q： 这里讨论的局部均衡模型，需要多个单一方程和在一起的联立方程组来描述。这个方程组就是描述这个经济系统的联立方程模型。 （一）联立方程模型中的变量分类 联立方程模型中的变量，可分为内生变量、外生变量和预定变量。 1、内生变量 指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定，如D、S、P。 2、外生变量 指模型系统外决定的变量，本身不受系统的影响。如Y、W等。政策变量属于外生变量。 3、前定变量（预定变量） 所有的外生变量和滞后的内生变量。 前定变量=外生变量＋滞后内生变量＋滞后外生变量。 （二）联立方程模型中方程式的分类 1、行为方程式 描述经济系统中个体经济行为的方程。如消费需求方程。 2、技术方程式 指基于生产技术关系而建立的函数关系。如生产函数。 3、制度方程式 与法律、制度有直接关系的经济数量关系式，如税收方程。 4、恒等式 有两种。一种是定义方程式，由经济变量的定义所构成的方程；另一种是平衡方程，表示经济变量之间的平衡关系。 （三）结构式模型与简化式模型 1、结构式模型 体现经济理论中经济变量之间的关系结构的联立方程模型，称为结构式模型，如： 结构模型中的每个方程称为结构方程；各结构方程的系数称为结构系数或结构参数。 在结构模型中，结构方程的右边可能出现内生变量。在结构方程中，把内生变量表示为其它内生变量、前定变量和随机项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。以Y代表内生变量，X代表预定变量，B代表内生变量的结构参数，?代表前定变量的结构参数（对常数项，可视为观测值为1的变量X0），结构模型的一般形式可写为： 写成矩阵形式： 如果模型有g个内生变量、k个前定变量、g个结构方程（内生变量数等于结构方程数），则称模型为完备模型。这里： 样本观测值（n个样本）： 例： (截距项视为观测值为1的预定变量) B Y ? X U ? Y ? X U 结构式模型的特点： 2、简化式模型 根据结构式模型推导得到，把内生变量表示为预定变量和随机项的函数形式的方程组，这种模型称为简化式模型，其中的每个方程称为简化式方程： 简化型参数矩阵 结构式： 简化式： 显然，简化式模型中，每个内生变量的函数方程都包括了前定变量对其的全部影响。而且，简化式模型中的随机项与各变量不相关。 简化式模型的特点： 3、简化型与结构型的参数关系体系 从结构型到简化型，变换过程为： ?11 ?12 ?13 ?21 ?22 ?23 ?31 ?32 ?33 （四）联立方程模型与单方程模型 以简单的凯恩斯模型为例