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外汇业务与汇率折算.ppt

发布：2017-02-20约2.43万字共109页下载文档

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1.利用即期业务投机某日外汇市场美元对日元的汇率是USD/JPY=115.00，若客户预期美元升值，则他以115.00的价格买入1000万美元。假设三个月后，USD/JPY=126.50，则客户损益为多少？解：客户收益1000万美元×（126.5.-115.00）=1150万日元 2.利用远期业务投机在伦敦外汇市场上，英镑对美元3个月远期汇率为1.8838，某客户预测美元将贬值，则客户应如何利用3个月远期获利？若3个月后即期汇率为GBP/USD=1.8858，客户的100万美元本金将获利多少？解：①客户卖出100万美元3个月远期 3个月后美元贬值，客户从即期市场上买入美元以交割远期合约

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