中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分附参考答案详解【基础题】.docx

中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分

第一部分单选题(50题)

1、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同监管机构职责的了解。在金融领域，国务院银行业监督管理机构及其派出机构负责对银行业金融机构及其业务活动进行监督管理。对于外包活动，国务院银行业监督管理机构及其派出机构有职责根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A选项，证监会及其派出机构主要负责对证券、期货市场进行监管，其监管重点在于证券发行、交易、上市公司收购等资本市场活动，并非针对银行业外包活动进行此类检查和评级。B选项，财政部主要负责财政收支、财税政策、国有资产管理等宏观财政管理工作，不涉及对银行业外包活动的现场检查和监管评级工作。C选项，中国人民银行主要负责制定和执行货币政策、防范和化解金融风险、维护金融稳定等宏观金融调控方面的职能，一般不直接针对银行业外包活动进行现场检查并以此进行监管评级。因此，本题正确答案选D。

2、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险计量和分析重要方法，它侧重于重新定价风险的分析。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间存在差异，导致银行收益因利率变动而产生波动的风险，缺口分析主要就是围绕这种因期限差异引发的利率变动对收益的影响来进行的，所以该题应选B。而期权风险主要涉及期权交易中因期权价格变动带来的风险；收益率曲线风险是指收益率曲线形状变化导致的风险；基准风险是指因不同金融工具基准利率不同导致的风险，这些都并非缺口分析主要侧重分析的内容。

3、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：C

【解析】本题可根据久期分析法的相关公式，分别计算出资产价值的变化和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值变化的计算公式久期分析法下，资产价值的变化公式为\(\DeltaV_A=-D_A\timesV_A\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，负债价值的变化公式为\(\DeltaV_L=-D_L\timesV_L\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV_A\)表示资产价值的变化，\(\DeltaV_L\)表示负债价值的变化，\(D_A\)表示资产加权平均久期，\(D_L\)表示负债加权平均久期，\(V_A\)表示资产的初始价值，\(V_L\)表示负债的初始价值，\(\Deltay\)表示市场利率的变化，\(y\)表示初始市场利率。###步骤二：计算市场利率的变化\(\Deltay\)已知市场利率从\(4\%\)下降到\(3.5\%\)，则\(\Deltay=3.5\%-4\%=-0.5\%\)，初始市场利率\(y=4\%\)。###步骤三：计算资产价值的变化\(\DeltaV_A\)已知资产\(A=2000\)亿元，即\(V_A=2000\)亿元，资产加权平均久期\(D_A=5\)，将\(D_A=5\)、\(V_A=2000\)、\(\Deltay=-0.5\%\)、\(y=4\%\)代入资产价值变化公式\(\DeltaV_A=-D_A\timesV_A\times\frac{\Deltay}{1+y}\)可得：\(\DeltaV_A=-5\times2000\times\frac{-0.5\%}{1+4\%}\)\(=5\times2000\times\frac{0.5\%}{1.04}\)\(=10000\times\frac{0.5\%}{1.04}\)\(=50\div1.04\approx48.08\)（亿元）即资产价值约增加\(48.08\)亿元。###步骤四：计算负债价值的变化\(\DeltaV_L\)已