中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分及参考答案详解（黄金题型）.docx

中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分

第一部分单选题(50题)

1、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】这道题主要考查对国际银行业中多种信用风险组合模型特点的掌握。A是CreditMetrics模型，它是基于资产组合理论和VaR（风险价值）技术，通过计算资产组合价值变化的分布来衡量信用风险，并非直接将转移概率与宏观因素关系模型化，故A不符合题意。B是CreditPortfolioView模型，该模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，随后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，进而得出模型中的一系列参数值，所以B符合要求。C是CreditRisk+模型，它是一种基于保险精算原理的信用风险模型，主要关注违约风险，不涉及将转移概率与宏观因素关系模型化，故C不符合。D是CreditMonitor模型，它是基于期权定价理论的信用监测模型，主要用于对企业信用状况进行实时监测，也不是将转移概率与宏观因素关系模型化，故D不符合。综上，答案选B。

2、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

A.增强对客户的透明度

B.确保及时处理投诉和批评

C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】：C

【解析】战略风险管理基本做法要求明确董事会和高级管理层的责任，这是战略风险管理中关键的组织架构和职责定位，董事会和高级管理层在战略制定、决策和监督等方面起着核心作用，对战略风险管理的有效性承担着重要责任。A选项增强对客户的透明度，此做法更多地与客户关系管理和信息披露相关，并非战略风险管理的基本做法核心内容。B选项确保及时处理投诉和批评，主要侧重于客户服务和声誉维护方面，虽对企业运营有重要意义，但不是战略风险管理的基本做法。D选项建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现，是激励机制方面的内容，有助于企业内部管理和目标达成，但并非战略风险管理的基本做法。所以本题正确答案是C。

3、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案】：D

【解析】累计总敞口头寸法是指所有外币的多头与空头的总和。题目中日元多头100、澳大利亚元多头200、英镑多头150，这三种货币多头总和为100+200+150=450；瑞士法郎空头120、欧元空头280，这两种货币空头总和为120+280=400。所以总外汇敞口头寸为多头总和与空头总和相加，即450+400=850。因此答案选D。

4、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序

【答案】：C

【解析】声誉风险管理方法多样且各有其作用。A选项，改善公司治理结构能够明确各部门与人员职责，优化决策流程，增强组织整体透明度与规范性，减少因治理不善引发声誉问题的可能性，是有效的声誉风险管理手段。B选项，预先做好防范危机的准备，能够对可能出现的声誉危机提前制定应对策略、预案，进行演练，在危机来临时可以迅速反应，降低危机对声誉的损害程度，是声誉风险管理的重要环节。D选项，确保各类主要风险得到正确识别和排序，有助于集中资源优先处理高风险问题，避免因风险处理不当引发声誉危机，是声誉风险管理的基础工作。而C选项，利用精确的数量模型进行量化，声誉风险具有很强的主观性和不确定性，难以用精确的数量模型进行全面准确的量化，所以该方法不是普遍认为比较有效的声誉风险管理方法。因此本题正确答案选C。

5、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】：D

【解析】本题主要考查对流动性比率法的理解，需要分析每个选项与流动性比率法的实