金融风险管理章节练习题及答案.pdf

第一章

思考题答案

1.什么是金融风险？

金融风险指的是经济主体在从事资金融通过程中受损失的可

能性，包括两个方面的内容：一是金融机构因经营管理不善而酿

成大量不良资产或造成无法承受的巨额亏损进而诱发支付危机，并

最终倒闭破产；二是金融市场、金融衍生工具市场、债务市场等领

域潜伏的风险。

2.简述金融风险的理论。

金融风险的理论主要包括四种，分别为：金融体系不稳定理论、

金融资产价格波动性理论、金融风险传染性理论、信用脆弱性理论。

（言之有理即可）

3.简述金融风险的风险类型。

按金融风险的性质划分，金融风险分为系统性金融风险和非系

统性金融风险。按金融风险的形态划分，金融风险分为：利率风险、

汇率风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和其他风

险。按金融风险的层次划分，金融风险可以分为微观金融风险和宏

观金融风险。按金融风险的地域划分，金融风险可以分为国内金融

风险和国际金融风险。

4.简述金融风险管理的基本步骤。

金融风险贯穿于金融机构业务活动的整个生命周期，所以风险

管理是个持续的过程，建立良好的风险管理机制以及基于风险的决

策机制是稳健经营知持续发展的重要保证。科学的风险管理流程要

求能够有效贯彻、执行金融机构既定的战略目标和管理政策。金融

风险管理的流程包括风险的识别、度量与评估、应对与控制，以及

报告与监控。

5.谈谈发生在你身边的金融风险事件，并谈谈该事件对人们生

活的影响以及你的感受。

略（言之有理即可）

第二章

思考题答案

1.简要概述投资组合理论的基本思想。

投资组合理论的核心问题是不确定性条件下收益与风险的权衡,

具体是指：风险一定时，期望收益最大；或者期望收益一定时，组

合的风险最小。这就要求投资者在进行证券组合时能够准确地进

行投资的分配，确定投资的比例，在风险和收益的权衡下找到一个

属于自己的最优组合，实现在给定收益水平下的最小风险，或者给

定风险水平下的最大收益。（言之有理即可）

2.简要概述无套原理的基本思想。

无套原理是指在金融市场上，不存在套机会。此原理意味

着：两个具有相同盈亏的证券组合，应具有相同的价格，如果违反

此原则，则必定出现套机会。（言之有理即可）

3.假定货币市场上美元率是9%,马克率是6%;外汇市场上美

元与马克的即期汇率是1美元兑换1・6马克1（美元=1.6000马克）。

请问：1年期的远期汇率是否仍然为1美元=1.6000马克？

不一定

4.阐述金融风险管理的主要方法。

金融风险管理方法主要有：风险规避策略、风险转移策略、风

险分散策略、风险对冲策略、风险补偿策略以及风险承担策略。

5.举例谈谈不同金融风险管理方法的实