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《金融风险管理》习题集

第四章、利率风险和管理（上）

一、名词解释

1、利率风险

2、利率敏感性资产

3、重定价缺口

4、到期日缺口

5、收益率曲线

6重定价模型

单项选择题

1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模

型？（）

A.久期模型

B.CAMEL评级体系

C.重定价模型

D.到期模型

2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）

A.重定价风险

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.期权风险

3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？

（）

A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次

B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次

C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次

D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次

4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个

月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则

该金融机构的1年期累

计重定价缺口为（）。

A.8万元

B.6万元

C.-8万元

D.10万元

5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏

感性负债为15

万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后

（假设资产与负

债利率变化相同），其利息收入的变化为（）。

A.利息收入减少0.05万元

B.利息收入增加0.05万元

C.利息收入减少0.01万元

D.利息收入增加0.01万元

6—个票面利率为10%票面价值为100元，还有两年到期的债券

其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%（）。

A.99.75元

B.100元

C.105.37元

D.98.67元

7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加

了3.25万元,

负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化

为（）

A、增加了2万元B、维持不变

C、减少了2万元D、无法判断

8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下:

资产负债表单位：百万元

资产负债

现金20活期存款100

15年期商业贷款1605年期定期存款210

30年期抵押贷款30020年期债券120

所有者权益50

总资产480负债与所有者权益合计480

则该金融机构的到期期限缺口为()

A、15.73年B、-15.73年

C、23.15年D、-23.15年

9、到期日模型是以（）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风

险的

A、历史价值C市场价值B、经济价值

D、账面价值

10、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定

价缺口为（）

A、正C0B、负

D、无法确定

三、简答题

1、什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风

险的表现形式主要有哪些？

2、什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定

价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内

的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？

3、在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性资产或负债?

（1）91天的美国短期国库券

（2）1年期美国中期国库券

（3）20年期美国长期国库券

（4）20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次

（5）20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次

（6）30