金融风险管理(第三版)习题答案.docx
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金融风险管理(第三版)习题3 .pdf
第3章金融风险测度工具与方法思考题
一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）
1.当人们考虑风险时，通常关注的是预期值（即期望值）。（）
2.中心极限定理表明，大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。（）
t
3.与正态分布相比，分布具有更薄的尾部。（）
4.在相同的置信水平下，预期损失ES一定大于临界损失VaR。（）
5.如果在回测VaR时，发现特例事件次数过多，则表明VaR模型高估了风险水平。
（）
6.由投资组合新头寸引起的VaR变化，称为边际VaR。（）
φxφ-x=φx
7.设()是标准正态分布的概率密度函数，则()()。（）
αxα
8.分位数将概率密
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金融风险管理郭战琴习题答案.pdf
金融风险管理郭战琴课后习题答案解析
金融风险管理郭战琴课后习题答案解析
第一章练习题
1.什么是金融风险?
参考答案：金融风险泛指与金融活动有关的风险，它贯穿在所有金融交易、金融产品、金
融市场或金融机构的各个方面。对风险的定义，无论是业界还是理论界，长期以来都没有一
个统一的界定。在本书中，我们使用美国经济学家弗兰克H奈特在其专著:《风险、不确定
性和利润》中对风险的定义，即能够用概率的理论体系来量化的波动(Variability)是“风
2.简述金融机构的主要功能。
参考答案：金融机构的主要功能有：(1)降低信息不对
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金融风险管理习题答案-第4章信用风险.pdf
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金融风险管理练习题答案 有答案的.doc
金融机构风险管理练习题答案
金融中介机构的风险
练习1.
描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。
a利率风险
b信用风险
c表外风险
d技术风险
e汇率风险
f国家风险
(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。a b
(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。a b
(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。b e f
(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。a b c d e f
(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。b c
(6)债券经纪人公司
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金融风险管理张晓明习题答案解析.pdf
第1章
【解答】
第2章
【解答】
8、
1)CGAP30=(7550)-(17050)=-9500万元
CGAP91共=(7550+7500)-(17050)=-2000万元
2)4NIl?o共=(-9500)x(0.2?-19万元
4NII*30天=(-9500)x(-0.3?28.5万元
4)4NII1年=(3500)x(0.2?7万元
4NII*14=(3500)x(-0.3?-10.5万元
9、
/(32650-2250)=19.2374年
期限缺口大于0,暴露于利
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《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)资料.doc
《金融风险管理》期末复习资料整理
金融风险管理 样题参考
（一）单项选择题（每题1分，共10分） 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 A. 放款人? ? ? B. 借款人? ? ? C. 银行? ? ? D. 经纪人 （二）多项选择题（每题2分，共10分） 在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”： A. 可疑? ? ? ? B. 关注? ? ? ? C. 次级? ? ? D. 正常? ? ? E. 损失 （三）判断题（每题1分，共5分） 贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 -
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金融风险管理章节练习题及答案.pdf
第一章
思考题答案
1.什么是金融风险？
金融风险指的是经济主体在从事资金融通过程中受损失的可
能性，包括两个方面的内容：一是金融机构因经营管理不善而酿
成大量不良资产或造成无法承受的巨额亏损进而诱发支付危机，并
最终倒闭破产；二是金融市场、金融衍生工具市场、债务市场等领
域潜伏的风险。
2.简述金融风险的理论。
金融风险的理论主要包括四种，分别为：金融体系不稳定理论、
金融资产价格波动性理论、金融风险传染性理论、信用脆弱性理论。
（言之有理即可）
3.简述金融风险的风险类型。
按金融风险的性质划分，金融风险分为系统性金融风险和非系
统性金融风险。按金融风险的形态划分，金融风险分为：利率风险、
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金融风险管理第1章答案.ppt
风险管理基础 Risk Management Lin Xiang Zhejiang Gongshang University 本课程主要参考书目 教材： 风险管理与金融机构(原书第三版). John C. Hull著，王勇，董方鹏译. 机械工业出版社，2012. 参考书： 1. 期权、期货及其它衍生产品 (原书第七版). John C. Hull著，王勇，索吾林译. 机械工业出版社，2009. 2. Financial Risk Manager Handbook(2nd Edition). Jorion Philipe. John WileyS
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金融风险管理答案.ppt
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 一、金融风险的度量 （二）风险评估 1、风险评估的内容 （1）预测金融风险发生的概率——风险概率 （2）预测金融风险发生的可能结果——风险状态 （3）预测金融风险发生的可能影响因素——风险因素 （4）确定各种金融风险相对重要性，明确需要处理的缓急程度——风险程度 一、金融风险的度量 （二）风险评估 2、发生概率评估方法 （1）主观概率法：对于没有确定性规律和统计规律的风险，需要通过专家和管理者的主观判断来分析和估计概率。但这种方法系统误差较大。 （2）时间序列预测法：利用风
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《金融风险管理》习题集 .pdf
《金融风险管理》习题集
第四章、利率风险和管理（上）
一、名词解释
1、利率风险
2、利率敏感性资产
3、重定价缺口
4、到期日缺口
5、收益率曲线
6重定价模型
单项选择题
1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模
型？（）
A.久期模型
B.CAMEL评级体系
C.重定价模型
D.到期模型
2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）
A.重定价风险
B.基准风险
C.收益率曲线风险
D.期权风险
3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？
（）
A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次
B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次
C.5年期浮
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金融风险管理复习题.doc
金融风险管理
一章 概论：（次重点、了解）
风险（Risk），在一定条件下进行决策时，经济主体受到损失的可能性及由此产生的损失的大小称为经济主体面临的风险。
(1)既包括受到损失的可能性，(2)也包括这种可能性发生后产生的损失额的大小
金融风险：指金融交易过程中因各种不确定性因素而导致损失的可能性操作风险是遭受潜在损失的可能，是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，
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金融风险管理练习题5.pdf
金融风险管理练习题五
第一题：选择题（每题1分，共20分）
1.下列关于资本的说法,正确的是()。
A.经济资本也就足账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水
平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的
非预期损失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
2.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，
其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.
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金融风险管理练习题6.doc
金融风险管理练习题六
第一题：选择题（每题1分，共20分）
1. 下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
2. 下列关于风险的说法，正确的是( )。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生
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金融风险管理练习题5.doc
金融风险管理练习题五
第一题：选择题（每题1分，共20分）
1. 下列关于资本的说法,正确的是( )。A.经济资本也就足账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本2. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移是
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国际金融（第三版）习题答案.doc
《国际金融》答案
模块一 外汇与汇率
二、填空
1．升值 贬值
2．低于
3．外币现钞 外币支付凭证或支付工具 外币有价证券 特别提款权 其他外汇资金
4．金融 国际结算 信用工具 有价证券 静态
5．单位货币 计价货币 计价货币 单位货币
6．商人汇率
三、判断
1．错
2．对
3．错
4．对
5．错
6．错
五、选择
D B B C A A B B C D A ABC
模块二 汇率折算与进出口报价
二、填空
1．买入价