《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)资料.doc

《金融风险管理》期末复习资料整理 金融风险管理 样题参考 （一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A. 放款人? ? ? B. 借款人? ? ? C. 银行? ? ? D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑? ? ? ? B. 关注? ? ? ? C. 次级? ? ? D. 正常? ? ? E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。（? ? ? ?）（五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共15分）1.? ? 贷款五级分类的类别如何划分。2.? ? 如何计算一级资本充足率、总资本充足率？=一级资本额∕风险调整资产 总资本充足率=（一级资本额+ 二级资本额）∕风险调整资产3.? ? 息票债券的当期售价的折现公式及其含义。 计算出到期收益率i。然后把到期收益率i与息票利率i b进行比较。如果i≥i b ，则该债券的发行价格Pd是可以接受的，并可以投资。4.? ? 信用风险的广义和狭义概念。 6.? ? 信用风险的具体特征表现在哪些方面？ 定期贷款的风险表现为：①贷款期限与用贷款资金购置的资产寿命不一致；②经营中产生的现金流不足以偿还定期贷款的本息；销售收人低于预期水平，导致单位成本无法降低，现金紧张，偿伏能力不佳；③在贷款还清之前，用贷款购置的长期资产已经因技术更新而被淘汰，使得抵押率超过正常水平；④剩余的现金流人被用于支付高工资或其他非必要用途；⑤贷款还本付息的压力过大，使企业无法正常地积累和发展；⑥由于经营不善或不可预测的行业性突变，借款人的财务状况恶化。 （二）贸易融资信贷的风险表现特征 贸易融资包括出口押汇、进口押汇、打包放款和信用证业务等。贸易融资业务的风险表现为：一是信用问题，即借款人（进口商或出口商）无法偿还贷款，或是信用证项下无追索权的买单，开证行未能履行付款义务；二是操作问题，即在国际贸易结算过程中因缺乏专业人员或健全的内部控制机制从而导致信用证和结算单据审核的失误，以及在贷款的记账、资金的划拨等方面出现失误或人为的舞弊；三是汇率问题，即因为贸易融资涉及国际间的资金收付，如银行买单付给出口商的可能是外币，或者银行代进口商支付的货款也可能是外币，这样，银行账面就出现了外汇的头寸，从而需要承担由此产生的汇率风险 （三）房地产贷款的风险征兆 房地产贷款包括商业用房地产抵押贷款和个人房地产抵押贷款两种。房地产贷款一般有融资期限长的特点，所以自然而然就会产生流动性风险。房地产贷款出现风险的征兆是：在同一地区不断兴建同类项目，致使出现项目供过于求的局而；项目的计划或设计中途改变；商业用房的租金退让或销售折扣过大，导致项目产生的现金流量低于可行性报告中预测的水平；出租率低，销售价格低，或销售缓慢，使得盈利率达不到预计水平，导致资金回笼缓慢，无法按时偿还贷款；房地产项目涉及环境污染，被责令承担清理责任，甚至需要拆迁；房地产所在地区将被政府重新规划，对其房地产价值产生不利影响；发现借款人借款是为了投机而炒作房地产，还款的唯一来源是房产出手后的销售款；原来的房地产贷款被展期，但缺乏可行的还款计划。 （四）个人消费信贷的风险征兆 个人消费信贷的风险前兆是：借款人到期没有偿还贷款；借款人的收人出现较大下降，或变更了工作单位，而新工作的稳定程度不如前一份工作，或新工作的预期收人不理想；借款人身体受到了伤害，比如致残使得原工作技能受到影响；借款人所在行业出现了饱和或萧条的征兆；银行发放贷款以后发现借款人提供的担保品或抵押品完全是虚假的，或是多头担保、抵押，或是不足值担保、抵押；当银行发放的个人消费贷款是固定利率时，恰遇国家上调利率。7.? ? 度量借款人的“5C”分别指什么内容？ 9.? ? 流动性风险的含义及产生的主要原因。 （一）资产与负债的期限结构不匹配。金融机构的核心功能就是“期限转换”，即将短期负债（如存款等）转变为长期盈利资产（如贷款等）。如果不能够把资产的到期日与负债的到期日提前安排一致，就会出现资产的变现流人与由负债的到期现金流出时间不吻合。这种资产与负债的期限结构不匹配是导致金融机构流动性风险的主要原因之一。 （二）资产负债质量结构不合理。如果金融机构的资产质量高，其流动性就会好；相反，流动性就会差。比如，准备金不足，现金和变现能力强的资产少，而长期贷款、长期投资占比高，资产的变现能力就会差，流动性也就差。另一方面，如果金融机构的负债质量高，比如银行发行的可转让大额定期存单、金融债券等，持有者可以到二级市场转让，