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金融风险管理资料

金融风险管理资料

文稿归稿存档编号：[KKUY-KKI069・OTM243，****-GOOI-

FDQS58-MG129]

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第1章

金融风险的基木概念解析

学习目标

通过本章学习，您可以了解或者掌握：

1.金融风险的概念及其特点；

2.风险的诱因、风险发生时所可能导致的经济结果；

3.未预期损失、经济资本、监管资本的定义以及上述概念之

间、上述概念与金融风险之间的关系；

4.市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各风险类

型的概念、基本特点及各类风险之间的相互关系。

主要内容

第一节金融风险的定义及特性分析

第二节金融风险的分类

第二节金融市场风险

第四节信用风险

第五节操作风险

第六节流动性风险

第七节其他类型的金融风险

笫一节

金融风险的定义及特性分析

一、金融风险的概念

1.风险R（isk）是指未来收益的不确定性。

2.金融风险F（iacialRisk）是指金融变量的变动所引起的资

产组合未来收益的不确定性。

3.风险度量：方差度量法——即金融风险是指由于金融变

量的变动所引起的资产组合的未来收益偏离其期望值的可能性

和幅度。

二、金融风险的特点

一（）金融风险的不确定性

二（）金融风险的客观性

三（）金融风险的主观性

四（）金融风险的叠加性和积累性

五（）金融风险中的消极性与积极性并存

三、金融风险的来源分析

2/15

1.未来收益有可能受金融变量变动影响的那部份资产组合

的资金头寸称为

风险暴露(RiskExposure)o

2.金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的

金融变量变动的

不确定性。

四、金融风险的经济结果分析

金融风险对微观经济的影响：

可能会给微观经济主体带来直接或者潜在的经济损失；

影响着投资者的预期收益；

增大了交易和经营管理成本；

可能会降低部门生产率和资金利用率。

四、金融风险的经济结果分析(续)

2.金融风险对宏观经济的影响：

可能会引起一国经济增长、消费水平和投资水平的下降：

影响着一国的国际收支；

可能会造成产业结构不合理、社会生产力水平下降，甚至引

起金融市场秩序混乱，对经济产生严重破坏；

对宏观经济政策的制定和实施产生重大影响。

五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之

间的关系

3/15

1.金融风险的经济资木：与金融机构实际承担的风险直接

对应的、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本。

2.金融风险的监管资本：指监管部门针对有可能发生的风

险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当

地金融机构的风险状况要求金融机构必须计提的强制性资本要

求，普通包括核心资本和附属资本。

五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之

间关系续（）

3,监管资本与经济资本主要差别：

监管资本反映了监管部门对当地金融机构所面临金融风

险状况估计、判断和态度，本质上属于事“后监督”。

经济资本并非实实在在