金融风险管理练习题5.doc

金融风险管理练习题五 第一题：选择题（每题1分，共20分） 1. 下列关于资本的说法,正确的是(　　)。A.经济资本也就足账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本2. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是(　　)。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场D.风险规避可分为保险规避和非保险规避3. 下列关于国家风险的说法正确的是(　　)。A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围4. 下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )。 A、提供融资 B、使银行免受损失 C、维持市场信心 D、限制银行业务过度扩张 5. 关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是()。 A风险管理的目标是消除风险 B风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 C风险管理战略应纳人商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 6. 内部审计的主要内容不包括()。 A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B内部控制的健全性和有效性 C适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求 D会计记录和财务报告的准确性和可靠性 7. 假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为( )。 A、80%B、20%C、125%D、150%8. 在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为( )。 A、债务人资本实力B、债务人还款能力C、信贷专家的主观估计D、贷款抵押品9. 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和( )两种方法。 A、情景分析法B、分解分析法C、失误分析法D、专家调查分析法10. 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括( )。 A、客户信用评级B、风险区分能力验证C、校正各风险参数D、对评级结果的应用进行测试11. ( )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。 A、重新定价风险B、基准风险C、收益率曲线风险D、期权性风险12. 在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为( )。 A、正向收益率曲线B、水平收益率曲线C、反向收益率曲线D、波动收益率曲线13. 市场风险不包括( )。 A、利率风险B、汇率风险C、股票价格风险D、新产品上市风险。14. ( )是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。 A、互换合约B、远期合约C、期货合约D、期权合约15. 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。 A、市场B、操作C、信用D、价格。16. 如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为( )。 A、两平期权B、实值期权C、虚值期权D、美式期权17. (　　)是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 A.资金交易业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.代理业务 18. 银行的流动性风险与()没有关系。 A.资产负债期限结构 B.资产负债类别结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债币种结构 19. 声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。 A.建立内部审计和外部审计的流程 B.努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正 C.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 D.深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值 20. 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()。 A.衡量商业银行风险变化的范围 B.属于静态指标 C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 D.包括流动性风险指标 2分，共20分） 1. 下列关于信用风险的说法，不正确的是(　　)。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、