联立方程计量经济模型理论方法.pptx

第六章联立方程计量经济模型;本章是课程的重点内容之一。通过;掌握（较高要求）：运用矩阵描述;计量经济学方法中的联立方程问题;一、经济研究中的联立方程计量经;⒈研究对象经济系统，而不是单个;由国内生产总值Y、居民消费总额;在消费方程和投资方程中，国内生;二、计量经济学方法中的联立方程;01解释变量中出现随机变量，而;如果用单方程模型的方法估计某一;03如果用单方程模型的方法估计;结论必须发展新的估计方法估计联;6.2联立方程计量经济学模型的;一、变量02;01对联立方程模型系统而言，已;一般情况下，内生变量与随机项相;外生变量(Exogenous;外生变量与滞后内生变量(Lag;联立模型变量内生变量前定变量外;根据经济理论和行为规律建立的描;⒉结构方程的方程类型;具有g个内生变量、k个先决变量;⒋完备的结构式模型的矩阵表示习;无标题;无标题;⒌简单宏观经济模型的矩阵表示;无标题;三、简化式模型Reduced;用所有先决变量作为每个内生变量;⒉简化式模型的矩阵形式;⒊简单宏观经济模型的简化式模型;四、参数关系体系;⒈定义该式描述了简化式参数与结;作用利用参数关系体系，首先估计;Π21反映Yt-1对It的直接;6.3联立方程计量经济学模型的;一、识别的概念;从一个例子看消费方程是包含C、;这种情况被称为不可识别。03只;“如果联立方程模型中某个结构方;以是否具有确定的统计形式作为识;1上述识别的定义是针对结构方程;⒋恰好识别(JustIden;二、从定义出发识别模型;⒈例题1第2与第3个方程的线性;第1与第3个方程的线性组合得到;1消费方程是可以识别的，因为任;壹参数关系体系由6个方程组成，;消费方程仍然是可以识别的，因为数关系体系由;消费方程和投资方程仍然是可以识;参数关系体系由12个方程组成，意：在求解线;01如何修改模型使不可识别的方;三、结构式识别条件;直接从结构模型出发一种规范的判;无标题;一般将该条件的前一部分称为秩条;⒉例题;010204所以，该方程可以识;010204所以，该方程可以识;01第3个方程是平衡方程，不存;四、简化式识别条件;简化式识别条件如果已经知道联立;无标题;0102需要识别的结构式模型已;判断第1个结构??程的识别状态;判断第2个结构方程的识别状态;010203判断第3个结构方程;可以从数学上严格证明，简化式识;五、实际应用中的经验方法;当一个联立方程计量经济学模型系;“在建立某个结构方程时，要使该;在实际建模时，将每个方程所包含