第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法.ppt

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法 §4.1 联立方程计量经济学模型的提出 §4.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量 结构式模型Structural Model 简化式模型Reduced-Form Model 参数关系体系 ⒈内生变量 （Endogenous Variables） 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量,一般情况下，内生变量与随机项相关. 内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量,外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 一般情况下，外生变量与随机项不相关。  前定（先决）变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。 先决变量只能作为解释变量。 如果 ⒈结构式模型的定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 各个结构方程的参数被称为结构参数 ⒉结构方程的方程类型 ⒊完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。即每个内生变量都分别由一个方程来描述，结构方程的数目等于内生变量的数目。 ⒋完备的结构式模型的矩阵表示 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数 ⒌简单宏观经济模型的矩阵表示 简化式模型：⒈定义 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 不反映经济系统中变量之间的直接关系。 简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用OLS估计每个方程的参数。 简化式模型中每个方程称为简化式方程，方程的参数称为简化式参数。 2、简单宏观经济模型的简化式模型 3、简化式模型的矩阵形式 参数关系体系： 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。 ⒉作用 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。 简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。 例如，在上述模型中存在如下关系： Π21反映Yt-1对It的直接与间接影响之和； 其中的β2是结构方程中Yt-1对It的结构参数，它只反映Yt-1对It的直接影响。 在这里，β2是Yt-1对It的部分乘数，Π21反映Yt-1对It的完全乘数。 四、实际应用中的经验方法 §4.4一种特殊的联立方程—递归系统 一、递归系统模型 如果 则这类模型被称为递归系统模型。 二、递归系统模型的估计 §4.5 联立方程计量经济学模型的单方称 估计方法（一） 联立方程的两种估计方法：单方程估计方法；系统估计方法。 单方程估计方法：最小二乘原理法（间接最小二乘法、两阶段最小二乘法、工具变量法）；有限信息估计方法。 一、狭义的工具变量法（IV） 1.工具变量的选取： （4.5.1） 中的每个结构方程如 （4.5.2） * 一、经济研究中的联立方程计量经济学 问题 经济系统问题：国民经济、地区经济、 某一项经济活动等。 以一个国内生产总值（Y）、居民消费总额（C）、投资总额（I）和政府消费额（G）构成的肩搭宏观经济系统为例。 如果将政府消费额由系统外部给定，并对系统内部其它的变量产生影响，就国内生产总值、居民消费额、投资总额来讲是互相影响并互为因果的。居民消费和投资当然取决于国内生产总值，但反过来又影响国内生产总值。所以就无法用一个方程描述它们之间的关系，就需要建立一个由多个方程组成的方程系统。如，可以建立如下的模型： 二、计量经济学方法中的联立方程问题 联立方程用单方程模型估计的问题 1 随机解释变量问题 2 损失变量信息问题 3 损失方程之间的相关性信息问题 一般情况，内生变量满足 §4.3 联立方程计量经济学模型的识别 一、识别的概念 (4.3.1) 为一个不可识别模型。 1 识别的定义： 如果联立方程模型中个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程不可识别。 如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程不可识别。 根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，