计量经济学试题2.pdf

计量经济学

题号—•二三四五六八九总分

题分16362820100

得分

评阅人

一、判断题(1-6每小题1分7-8每小题2分共10分)

1.当异方差出现时常用的t和F检验失效。()

2.当模型存在高阶自相关时可用杜宾一瓦特森检验法进行自相关检验。()

3.存在多重共线性时一定会使参数估计值的方差增大从而造成估计效率的损失。()

4.在引入虚拟变量后普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。()

5.给定显著性水平a及自由度若计算得到的M值超过t的临界值我们将拒绝零假设。

()

6.如果回归模型中遗漏一个重要变量则UL5残差必定表现出明显的趋势。()

7.如果一个方程不可识另J,则可以用2sLs对这个方程进行估计。()

8.对于变量之间是线性的模型而言斜率系数是一个常数弹性系数是一个变量；对于双

对数模型弹性系数是一个常数斜率系数是一个变量.()

二、简答题(每小题6分共36分)

1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式它们适用于什么情

况？

2.说明显著性检验的意义和过程。

3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关?

4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。

5.为什么说对模型参数施加约束条件后其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差

平方.和小?在什么样的条件下受约束回归与无约束回归的结果相同？

6.在多元线性回归分析中检验与尸检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等

价的作用？

三、论述题（每小题14分共28分）

1.假设已经得到关系式=瓦・4万的最小二乘估计试回答：

（1）假设决定把X变量的单位扩大10倍这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影

响？如果把丫变量的单位扩大10倍又会怎样？（7分）

2（）假定给X的每个观测值都增加2,对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果

给丫的每个观测值都增加2,会怎样？7（分）

2.多元线性单方程计量经济学模型

X=4）+4出+为2+……+凡/+M4〜N0（,/）

（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样家向归模型。

7（分）

2（）当模型满足基本暇设时，写出普通最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并写出

每个矩阵的具体内。7（分）

四、应用题(20分)

现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：

其中，々表示股票或债券的收益率，：表示有价证券的收益率(用市场指数表示，如标准

普尔500指数)，t表示时间。在投资分析中，4被称为债券的安全系数，是用来度量市场

的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956—1976年间240个月的数

据，Fog1er和Ganpathy得到FBM股票收益率的回归方程如下;

^=07264+1.0598^

(0.3001)(0.0728)

火2=0.4710

(1)解释回归参数的意义。(5分)

(2)如何解释々?