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高级计量经济学试题.docx

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综合练习题

多元线性回归模型：

Y ?? ??X ??X ??????X ?? ?~N(0,?2) i?1,2?,n

i 0 1 1i 2 2i k ki i i

模型设定是正确的。假设遗漏了显著的变量X ，构成一个模型

k

Y ?? ??X ??X ?????? X ??

i 0 1 1i 2 2i k?1 k?1i i

试答复：

⑴假设X 与其它解释变量完全独立，用OLS分别估量原模型和模型，?,?,?,? 的估

k 0 1 k?1

计结果是否变化？为什么？

⑵假设X 与其它解释变量线性相

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