计量经济学7-多元回归中的假设检验和置信区间.pdf
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7.1 单个系数的假设检验和置信区间
ˆ ˆ
β − β
Chapter 7 • 由中心极限定理， 1 E ( 1) 近似服从标准正态分布
Chapter 7 ˆ
var(β1)
N(0,1) 。
Hypothesis Tests and Confidence Intervals in Multiple Regression •关于β 的假设可以用 t 统计量进行检验，且 95% 的置信区
1
ˆ ˆ
多元回归中的假设检验和置信区间 间为 {β1 ± 1.96 ×SE(β1)}.
•以上结论对β ,…, β .同样成立
2 k
2
例：The California class size data STATA软件多元回归的标准误差
(1) TestScore = 698.9 – 2.28×STR
reg testscr str el_pct, r
(10.4) (0.52)
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