3计量经济学-多元回归模型.pptx

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型Multiple Linear Regression Model;一元回归分析;回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF，估计总体回归函数PRF。;2.3 一元线性回归模型的参数估计;2.3 一元线性回归模型的参数估计;一元线性回归模型的统计检验;多元线性回归模型内容 ;3.1 多元线性回归模型概述(Regression Analysis);一、多元线性回归模型;总体回归模型;总体回归函数：描述在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的条件均值。;总体回归模型的矩阵表示;样本回归函数与样本回归模型;样本回归函数的矩阵表示;二、多元线性回归模型的基本假设;1、关于模型关系的假设(与一元回归模型基本相同）;3.2 多元线性回归模型的估计 ;说 明;一、普通最小二乘估计(OLS);1、普通最小二乘估计;;;正规方程组的矩阵形式; OLS估计的矩阵表示 ;2、正规方程组的另一种表达;3、随机误差项?的方差?2的无偏估计 ;;二、最大似然估计;1、最大似然法;2、估计步骤:以一元模型为例;;;3、似然函数 ;4、ML估计量;分布参数估计结果与OLS不同;注意： ML估计必须已知Y的分布。 只有在正态分布时ML和OLS的结构参数估计结果相同。 如果Y不服从正态分布，不能采用OLS。例如：选择性样本模型、计数数据模型等。;三、矩估计Moment Method, MM;1、参数的矩估计;样本的一阶矩和二阶矩 ;2、多元线性计量经济学模型的矩估计 ;四、参数估计量的性质;说明;1、无偏性;2、有效性（最小方差性）;五、样本容量问题;1、最小样本容量;2、满足基本要求的样本容量 ;六、例题;地区城镇居民消费模型;数据;变量间关系;变量间关系;OLS估计;OLS估计结果;ML估计;ML估计结果;MM估计;MM估计结果;3.3 多元线性回归模型的统计检验 Statistical Test of Multiple Linear Regression Model ;一、拟合优度检验 Goodness of Fit;2、可决系数与调整的可决系数;; 调整的可决系数（adjusted coefficient of determination） ;二、方程的显著性检验(F检验)Testing the Overall Significance of a Multiple Regression (the F test);1、假设检验（Hypothesis Testing）;2、方程显著性的F检验; F检验的思想来自于总离差平方和的分解式 TSS=ESS+RSS;地区城镇居民消费模型; 3、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 ; 对于一般的实际问题，在5%的显著性水平下，F统计量的临界值所对应的R2的水平是较低的。所以，不宜过分注重R2值，应注重模型的经济意义；在进行总体显著性检验时，显著性水平应该控制在5%以内。;三、变量的显著性检验（t检验） Testing the Significance of Variables (the t test);方程的总体线性关系显著不等于每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。 必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。 这一检验是由对变量的 t 检验完成的。;1、t统计量 ;2、t检验;地区城镇居民消费模型;四、参数的置信区间 Confidence Interval of Parameter;1、区间估计; 如果存在这样一个区间，称之为置信区间； 1-?称为置信系数（置信度）（confidence coefficient）， ?称为显著性水平；置信区间的端点称为置信限（confidence limit）。;2、参数的置信区间;3、如何才能缩小置信区间？ ;81;3.4 回归模型的其他函数形式 ;说 明;一、模型的类型与变换 ;2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 ;;1、生产 从经济学角度来讲，生产含义是十分广泛的，它不仅仅意味着制造了一台机器或生产出一些钢材等，它还包含了各种各样的经济活动。如：律师为他人打官司，商场的经营，医生为病人看病等等。这些活动都涉及到某个人或经济实体提供产品或服务。因此，简单讲，任何创造价值的活动都是生产。 2、生产要素 在西方经济学中，生产要素一般被划分为劳动、土地、资本和企业家才能这四种类型。 1）劳动：指人们在生产过程中提供的体力和脑力的总和。 2）土地：不仅指土地本身，还包括地上和地下的一切自然资源，如森林、江河湖泊、海洋和矿藏等。 3）资本：资本可以表现为实物形态或货币形态。资本