2一元线性回归模型的参数估计.ppt

第二节 一元线性回归模型的参数估计; 一、一元线性回归模型的概念; 二、一元线性回归模型的基本假定;（2）模型中有随机扰动，估计的参数是随机变量，只有对随机扰动的分布作出假定，才能确定所估计参数的分布性质，也才可能进行假设检验和区间估计。; 以上假定称为线性回归模型的经典假定，满足该假定的线性回归模型，称为经典线性回归模型。 ; 3.Y的分布性质：; 三、参数的普通最小二乘估计（OLS）;2.最小二乘估计量的推导;整理得：;求解正规方程组得未知参数的OLS估计式： ;3.用离差表示的OLS估计式;由于参数的估计结果是通过普通最小二乘法得到的，故称为普通最小二乘估计量（ordinary least squares estimators）。 ;4.几个常用的结果;;写成离差形式为：;6.注意几个概念的区别;四、截距为零的一元线性回归模型的参数估计; 例2.2：在上述家庭可支配收入-消费支出例中，??于所抽出的一组样本数据，参数估计的计算可通过下面的表2.3进行。 ;表2.3 参数估计计算表;因此，由该样本估计的回归方程为： ; 五、最小二乘估计量的性质; 概 率 密 度 ;一致性是估计量的一个大样本性质。;2. OLS估计量的统计性质;;故;故;;;（2）证明最小方差性;六、参数估计量的概率分布及随机误差项方差的估计 ;;;