4－6习题解答.pdf
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第四章 利率期货
4 ．1
解：由公式 * − * 得：
R T R T
F 2 2 1 1
T2−T1
7.5%*2 −8.0%*1
第二年远期利率F2 = =7.0 ％
2 −1
7.2%*3 −7.5%*2
第三年远期利率F3 ＝
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