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两种Ornstein-Uhlenbeck风险模型下效用函数最大化的最优投资再保险问题.pdf

发布：2025-03-13约8.18万字共42页下载文档

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摘

要

本论文研究了在两类Omstein-Uhlenbeck风险模型下，以最大化保险公司的期

望终端效用为目标的最优投资和再保险策略问题。

在第一个模型中，本文假设风险资产的投资回报过程为具有复合泊松跳跃

的OU过程，其中金融市场的瞬时投资回报率是随机的，本文通过一个OU过程来

刻画该瞬时投资回报率。此模型中的所有参数均假设为已知常数。利用动态规划

原理，并求解与控制问题有关的带有期望算子的HJB方程，本

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