基于CRRA效用风险模型的最优再保险和投资.pdf
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摘 要
摘 要
和 组 一 保 业 热 . 在保 保
保 公司 的再 资的 合 问题 直是 的 点 问题 中
保 投 务 实务 ,
规 场 取 的 益 金进行
公司为 了扩大 司 的 增 市 竞争力 以 大 收
公 资金 模, 强 获 更 , 将 自身 资 投
为必 选择. 此 公 为 保 风 避免 索赔过于集
资 的 与 同时 保 司 了 散 , 因 中
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导 无法 行赔 任 再 业 也成 重要途径. 因此 公
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风 资和 保 策 , 现公司 富效 化 者破产 率 小 成 个
研 课题. 理 题 研 应 .
要 论 再 和 问 的 也得到 了广泛 用
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机 保 投
文 虑的 用一个扩 风 模 描 保 公司 的 余 过购 比例再保 低
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所要承 过 成破产 同 时将 入经典的 c S c o es金
担的索赔 , 免索 额 , 资
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