第3讲:卡尔曼滤波的扩展应用.pdf
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随机非线性系统
的 Kalman 滤波
1 引言
最初的卡尔曼滤波理论只适用于线性系统,并且要求测量系统也必须
是线性的,但是,工程实践中所遇到的物理系统数学模型则往往是非线性
的,即系统方程是非线性的,或系统方程和测量方程均是非线性的。因此,
在卡尔曼滤波理论提出之后的十多年时间内,Bucy 、Sunahara 等人致力
于研究卡尔曼滤波理论在非线性系统和非线性测量情况下的推广,拓宽了
卡尔曼滤波理论的适用范围。
对于一般的非线性系统,在理论上还很难找到一种
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