中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印（夺冠）附答案详解.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印
第一部分单选题(50题)
1、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。
A.小企业公司治理受股东影响较大
B.小企业的财务真实性比较难以把握
C.小企业生产经营受市场的影响较大
D.小企业生产经营活动相对平稳
【答案】：D
【解析】本题可通过分析每个选项来判断其是否属于小企业的特征，进而得出答案。-A选项：小企业通常股权结构相对集中，公司的决策和治理往往会受到股东的较大影响，股东的个人意愿和决策方式对企业的运营有着重要作用，所以该选项属于小企业特征。-B选项：相较于大型企业，小企业的财务管理可能不够规范，财务制度不够健全，财务数据的真实性和准确性较难把握，存在一定的财务信息不透明情况，所以该选项属于小企业特征。-C选项：小企业规模较小，抗风险能力较弱，其生产经营活动更容易受到市场波动、供求关系、经济形势等市场因素的影响，当市场出现变化时，小企业可能面临较大的经营压力，所以该选项属于小企业特征。-D选项：小企业由于自身规模小、资源有限、抗风险能力弱等特点，其生产经营活动易受市场、资金、技术等多种因素的影响，具有较大的不稳定性，并非相对平稳，所以该选项不属于小企业特征。综上，答案选D。
2、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。
A.0.5
B.1
C.2
D.3
【答案】：A
【解析】本题考查商业银行采用初级内部评级法时回购类交易的有效期限。在商业银行采用初级内部评级法的规定中，明确指出回购类交易有效期限是0.5年，所以正确答案是A。
3、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。
A.5%
B.1%
C.6%
D.8%?
【答案】：B
【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定系统重要性银行附加资本要求为1%，故应选B。
4、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。
A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施
【答案】：C
【解析】本题考查对商业银行压力测试相关描述的正误判断。A项：商业银行压力测试需要通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。这有助于确保压力测试能够全面、准确地评估银行在不同压力情景下的风险状况，该项描述正确。B项：压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。定量分析可以通过具体的数据和模型来评估风险的程度和影响，而定性分析则可以考虑一些难以量化的因素，如市场信心、政策变化等，二者结合能更全面地进行压力测试，该项描述正确。C项：在确定压力测试情景的相关参数时，应尽量采用定量方法。定量方法能够基于历史数据、统计模型等客观依据来确定参数，使压力测试结果更加准确和可靠。相比之下，单纯依靠定性方法主观性较强，可能导致测试结果偏差较大，所以该项描述错误。D项：压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施。完整的压力测试流程，在得出结果后，需要根据测试结果提出针对性的改进措施，以提高银行应对压力情景的能力，该项描述正确。综上，答案选C。
5、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同
【答案】：B
【解析】风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。一般而言，置信水平越高，意味着在该置信水平下可能承受的最大损失的可能性越低，要求预留的风险准备就越高，计算出的VaR值越大；持有期越长，市场不确定性越大，潜在的风险也就越大，计算出的VaR值也越大。本题中，第二种方案的置信水平99%高于第一种方案的95%，且持有期10天长于第一种方案的5天，所以第二种方案计算出来的风险价值更大，应选B。
6、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押
【答案】：D
【解析】本题考查对不同债权担保方式概念的理解。A项，担保是指法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务的制度，它是一个较为宽泛的概念，并非题干中所描述的将动产移交债权人占有的特定担保方式，所以A项不符合题意。B项，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不