中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印附答案详解【轻巧夺冠】.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印
第一部分单选题(50题)
1、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％
【答案】：B
【解析】商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，通过变现这些资产来满足未来至少30天的流动性需求。该指标是衡量银行短期流动性风险的重要指标，100%的标准是监管要求的底线，以保障银行在面临短期流动性冲击时能够维持正常运营，所以本题选B。
2、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。
A.自我评估和压力测试
B.非现场监管和现场检查
C.外部审计和信息披露
D.风险评级和纠正处置
【答案】：B
【解析】监管部门对商业银行风险进行及时预警、识别和评估，并确保风险有效控制和处置，需要运用合适的监督检查手段。A项，自我评估是商业银行自身对经营状况和风险的评估，压力测试是模拟不同压力情景下银行的表现，二者主要是商业银行内部的风险管理措施，并非监管部门的监督检查手段，所以A项不正确。B项，非现场监管是监管部门通过收集商业银行各类报表、数据等信息，对银行的风险状况进行分析、监测和评估；现场检查则是监管人员直接到商业银行进行实地检查，核实银行的经营情况、风险状况等。非现场监管和现场检查是监管部门常用的监督检查手段，能够及时发现商业银行存在的风险，实现对风险的预警、识别和评估，进而确保风险得到有效控制和处置，所以B项正确。C项，外部审计是由独立的审计机构对商业银行的财务报表等进行审计，信息披露是商业银行按照规定向社会公众披露相关信息。外部审计和信息披露更多是起到一种监督和透明化的作用，并非监管部门直接的监督检查手段，所以C项不正确。D项，风险评级是监管部门对商业银行风险状况进行综合评价，纠正处置是针对发现的问题要求商业银行进行整改和处理。风险评级和纠正处置是监管部门在识别和评估风险后采取的后续措施，而非监督检查手段，所以D项不正确。综上，本题答案选B。
3、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。
A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类
B.情景分析法采用类似于备忘录的形式
C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法
D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
【答案】：C
【解析】本题可对各选项逐一进行分析：-A项：分析风险并非是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类。发现商业银行所面临的风险种类的是风险识别，而分析风险是在识别风险的基础上对风险发生的可能性、影响程度等进行分析，所以A项错误。-B项：情景分析法是通过模拟未来可能发生的情景来评估风险，并不是采用类似于备忘录的形式。采用类似于备忘录形式的是失误树分析法，所以B项错误。-C项：分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从而分析这些风险因素对风险的影响程度。可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，该项表述正确。-D项：商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是专家调查列举法，而非资产财务状况分析法，所以D项错误。综上，正确答案是C。
4、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
A.0.1％
B.0.01％
C.0.3％
D.0.03％
【答案】：D
【解析】在《巴塞尔新资本协议》里，违约概率有着明确的定义，是借款人内部评级1年期违约概率与某一数值中的较高者。按照规定，这个数值为0.03％，所以答案选D。
5、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。
A.内部数据、外部数据
B.表内数据、表外数据
C.资产数据、负债数据
D.公司数据、投资者数据
【答案】：A
【解析】风险管理信息系统需要从众多来源收集海量的数据和信息，这些数据通常可分为内部数据和外部数据。内部数据是来自企业自身内部运营所产生的数据，能直接反映企业自身的业务状况、财务情况等，对于企业了解自身的风险状况具有关键作用。外部数据则是从企业外部获取的数据，如市场动态、行业数据、宏观经济数据等，有助于企业从更宏观和外部的视角来评估风险。表内数据和表外数据主要是在财务报表的范畴内进行区分，并非是风险管理信息系统数据收集分类的常见方式。资产数据和负债数据是企业财务数据中的重要组成部分，更侧重于从财务结构方面来划分，不能涵盖风险管理信息系统所需的全部数据来源。公司数据和投资者数据相对比较片面，不能完整地概括风险管理信息系统从多