单位根、协整检验、误差修正模型及因果关系检验.doc
单位根、协整检验、误差修正模型及因果关系检验
问题：
中国城镇居民月人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）1992年至1998年各月度数据序列（见表1）。
表1城镇居民月人均生活费支出和可支配收入序列
序列
月份
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
可
支配
收入
Sr
1
151.83
265.93
273.98
370.00
438.37
521.01
643.40
2
159.86
196.96
318.81
385.21
561.29
721.01
778.62
3
124.00
200.19
236.45
308.62
396.82
482.38
537.16
4
124.88
199.48
248.00
320.33
405.27
492.96
545.79
5
127.75
200.75
261.16
327.94
410.06
499.90
567.99
6
134.48
208.50
273.45
338.53
415.38
508.81
555.79
7
145.05
218.82
278.10
361.09
434.70
516.24
570.23
8
138.31
209.07
277.45
356.30
418.21
509.98
564.38
9
144.25
223.17
292.71
371.32
442.30
538.46
576.36
10
143.86
226.51
289.36
378.72
440.81
537.09
599.40
11
149.12
226.62
296.50
383.58
449.03
534.12
577.40
12
139.93
210.32
277.60
427.78
449.17
511.22
606.14
生活
费支
出
Zc
1
139.47
221.74
234.28
307.10
373.58
419.39
585.70
2
168.07
186.49
272.09
353.55
471.77
528.09
598.82
3
110.47
185.92
202.88
263.37
350.36
390.04
417.27
4
113.22
185.26
227.89
281.22
352.15
405.63
455.60
5
115.82
187.62
235.70
299.73
369.57
426.81
466.20
6
118.20
12.11
237.89
308.18
370.41
422.00
455.19
7
118.03
186.75
239.71
315.87
376.90
428.70
458.57
8
124.45
187.07
252.52
331.88
387.44
459.29
475.40
9
147.70
219.23
286.75
385.99
454.93
517.06
591.41
10
135.14
212.80
270.00
355.92
403.77
463.98
494.57
11
135.20
205.22
274.37
355.11
410.10
422.96
496.69
12
128.03
192.64
250.01
386.08
400.48
460.92
516.16
数据来源：转摘自易丹辉《数据分析与Eviews的应用》，中国统计出版社2002，P141。
分析SR，ZC是否存在单位根，若存在单整阶数是多少？
用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系？
建立误差修正模型，并解释结果。
若SR、ZC之间存在协整关系，进一步做Grange因果关系检验。
单位根检验：
1,SR序列的平稳性检验：
（1）先观察SR的时序散点图，如图1，SR序列有明显的递增趋势，初步判断该序列非平稳。
图1
（2）单位根检验：做ADF检验（有漂移项、有趋势项），结果如图2，值为-1.44，大于各检验水平下的临界值，对应概率也为0.84大于0.1，应接受原假设，即认为SR序列有单位根。但是趋势项未通过检验（概率为0.149大于0.1），因此应去掉趋势项，再做一次ADF检验，结果如图3，值为0.4，对应概率为0.98，同样得出结论，SR序列有单位根。
NullHypothesis:S