03.01.03 银行核心 - 公共管理 - 利率市场化支持 V2.0.docx

银行核心V2.0

差异化定价

（利率市场化支持）

德勤管理咨询(上海)有限公司

银行核心—差异化定价(利率市场化支持)

PAGE77

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1 概述 1

1.1 文档目的 1

1.2 内容简介 1

1.3 参考资料 1

2 业务概述 2

2.1 业务范围 2

2.2 关键提升点 2

2.2.1 利率种类定义 2

2.2.2 基准利率 3

2.2.3 市场利率 4

2.2.4 行内参考利率 4

2.2.5 优惠利率 5

3 业务流程 6

3.1 利率参数配置流程 6

3.1.1 业务流程图 6

3.1.2 业务流程说明 6

3.2 获取执行利率 7

3.2.1 业务流程图 7

3.2.2 业务流程说明 7

4 业务功能清单 9

5 业务功能需求 11

5.1 联机业务功能 11

5.1.1 利率代码定义 11

5.1.2 利率代码参数查询 14

5.1.3 基准利率定义 16

5.1.4 基准利率参数查询 19

5.1.5 市场利率定义 20

5.1.6 市场利率参数查询 23

5.1.7 行内利率定义 25

5.1.8 行内利率参数查询 29

5.1.9 分层利率定义 31

5.1.10 分层利率参数查询 34

5.1.11 靠档利率定义 36

5.1.12 靠档利率参数查询 39

5.1.13 优惠利率定义 41

5.1.14 优惠利率参数查询 43

5.1.15 个性利率计划定义 46

5.1.16 利率优惠关联定义 48

5.1.17 优惠计划查询 51

5.1.18 利率代码查询 52

5.1.19 利率代码单笔查询 54

5.1.20 利率历史明细查询 56

5.1.21 利率试算 58

5.1.22 模糊查询分层利率 62

5.1.23 模糊查询靠档利率 63

5.1.24 模糊查询实际利率 65

5.1.25 利率综合查询 66

5.1.26 利息试算 68

5.2 批量业务功能 72

5.2.1 基础利率生成 72

5.2.2 利率参数文件生成 73

5.2.3 利率重定价 73

6 登记簿、业务报表 77

6.1 登记簿清单 77

6.2 业务报表清单 77

概述

文档目的

对核心业务系统中的利率市场化支持能力的业务需求进行定义和描述，用于指导系统开发和功能实现。

内容简介

本文档中将主要描述差异化定价主体中的利率配置、利率计算以及产品利息处理、计提、结息等服务支持，用于满足核心系统支持利率市场化的目标需求。

参考资料

业务概述

业务范围

本需求所覆盖的范围包括利率参数的设定，包括基准利率、参考利率和市场利率等，同时提供面向不同客户群体、区域的优惠浮动设置。

基于利率参数模型提供配套的查询、日志以及利率试算功能，并为外围系统同步利率提供基础数据。

关键提升点

通过利率参数化灵活配置为支持利率市场化奠定基础，实现统一定价，指导价和自行定价的能力；同时通过计息要素的灵活组合满足各产品的计息要求：

支持固定利率、浮动利率等利率类型，支持央行管理利率和市场利率等不同的基准利率方式；

支持在基准利率基础上进行利率浮动的参考利率定义，并允许区分不同区域、机构进行个别设置；

支持按周期、金额进行分档利率设置；

支持按不同客户类别、等级、卡种、是否员工、渠道等不同群体或类别进行优惠利率设定，满足差异化的利率定价的需求，并支持根据业务需要进行优惠条件的扩展；

能够面向个别产品、账户、渠道定义定制个性化的利率计划，指定固定利率或提供利率浮动；

支持为产品和账户定义利率的重定价频度，满足利率变更的需求；

提供丰富的计息金额、计息利率、计息天数、计息频率等计息要素，并实现计息要素的参数化处理；

支持通过计息方式和计息要素灵活组合的产品属性配置；

提供统一的执行利率获取和计算功能和灵活计息功能。

利率种类定义

利率种类的基本属性定义，包括利率编号、对应的币种、利率名称、种类和级别、生效日期、使用状态等；

在此模型中，为利率种类定义编号，此种类编号不区分币种、期限等信息。

从利率类型角度可区分为标准利率和市场利率（HIBOR/LIBOR/SHIBOR/SIBOR）；

就利率级别而言，可区分为基准利率和行内利率；

当