多元统计分析第五版（何晓群编著）期末复习笔记.docx
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多元正态分布的基本概念
多元分布的基本概念
随机向量（概念）P2
设X1,X2,...,Xp为p个随机变量，由它们组成的向量整体X=(
分布函数与密度函数（概念）P3
分布函数定义：设X=(X1,X2,
密度函数定义：设X~Fx=F(x1,x2,?,xp),若存在一个非负的函数f(?),使得
f
R
随机向量的数字特征（公式）P4
（一）随机向量X的均值：P4
设X=(X1,X2,?,X
E
μ是一个p维向量，称为均值向量。
当A,B为常数矩阵时，由定义可立即推出如下性质：
E
E
（二）随机向量X的协方差阵：P4
Σ=cov
称它为p维随机向量X的协方差阵，简称X的
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