计算方差—协方差矩阵.ppt

矩阵协方差计算.doc 浅谈协方差矩阵 今天看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看模式分类的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来，嘿嘿~本文我将用自认为循序渐进的方式谈谈协方差矩阵。统计学的基本概念学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。均值：标准差：方差：很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有限的，而标准差给我们描述的则是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。以这两

2017-03-26 约2.48千字 4页立即下载

ch10第10章 计算方差-协方差矩阵.ppt 第10章 计算方差-协方差矩阵 目前很少理论涉及怎么选择合适的收缩估计。我们建议选择一个收缩因子使得GMVP所有权数均为正（详见下一节）。 GMVP的平均收益为12.73%（单元格F17），标准差为7.73%（单元格F19）。有一个更加简洁的计算方法：这是一个更加简洁的方法，它借用了数组函数IF(A14：A19=A14：A19，1，0)来计算1的向量。 10.10.2用替代方差-协方差矩阵的方法计算GMVP 在本节中我们用另外三种计算方差-协方差的方法来重复上面的计算。用单指数模型（SIM）我们得到下面GMVP：当中最显著的变化并非GMVP的统计量，而是GMVP的组成，现在它全部由股票的

2017-05-19 约3.91千字 41页立即下载

ch10第10章计算方差–协方差矩阵.ppt 10 FINANCIAL MODELING 金融建模第10章 计算方差-协方差矩阵 要计算有效投资组合，我们就必须计算股票收益数据的方差-协方差矩阵。本章中，我们将讨论在Excel中怎样实现这个计算。其中最显而易见的计算为样本方差-协方差矩阵：这是直接由历史收益计算而得的矩阵。我们介绍几种计算方差-协方差的方法，包括在电子表中用超额收益矩阵直接计算、VBA实现该方法计算。即使样本方差-协方差矩阵看起来像一个很明显的选择，但我们将用大量的文字说明它也许不是方差与协方差最好的估计。样本方差-协方差矩阵有两个不尽人意的缺陷：一是它常使用不现实的参数，二是它难以用于预测。这些将主要在10.5和10

2017-04-30 约3.89千字 41页立即下载

ch10第10章_计算方差-协方差矩阵要点.ppt 第10章 计算方差-协方差矩阵 目前很少理论涉及怎么选择合适的收缩估计。我们建议选择一个收缩因子使得GMVP所有权数均为正（详见下一节）。 GMVP的平均收益为12.73%（单元格F17），标准差为7.73%（单元格F19）。有一个更加简洁的计算方法：这是一个更加简洁的方法，它借用了数组函数IF(A14：A19=A14：A19，1，0)来计算1的向量。 10.10.2用替代方差-协方差矩阵的方法计算GMVP 在本节中我们用另外三种计算方差-协方差的方法来重复上面的计算。用单指数模型（SIM）我们得到下面GMVP：当中最显著的变化并非GMVP的统计量，而是GMVP的组成，现在它全部由股票的

2016-03-09 约3.91千字 41页立即下载

44矩和协方差矩阵.pptx 第四节矩和协方差矩阵在数学期望一讲中，我们已经介绍了矩和中心矩的概念.这里再给出混合矩、混合中心矩的概念.设X和Y是随机变量，若存在， k,L=1,2,…若存在，称它为X和Y的k+L阶混合（原点）矩.称它为X和Y的k+L阶混合中心矩. 协方差Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩.可见，这是一个对称矩阵协方差矩阵的定义将二维随机变量（X1,X2）的四个二阶中心矩排成矩阵的形式: 称此矩阵为（X1,X2）的协方差矩阵.若i, j=1,2,…,n都存在,称矩阵类似定义n维随机变量(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵.为(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵下面给出n元正态分布的概率密

2020-02-24 约1.01千字 11页立即下载

矩和协方差矩阵.ppt * * 第四节矩和协方差矩阵 在数学期望一讲中，我们已经介绍了矩和中心矩的概念. 这里再给出混合矩、混合中心矩的概念. 协方差Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩. 称它为X和Y的k+L阶混合（原点）矩. 若存在，称它为X和Y的k+L阶混合中心矩. 设X和Y是随机变量，若 k,L=1,2,… 存在，可见， 协方差矩阵的定义将二维随机变量（X1,X2）的四个二阶中心矩排成矩阵的形式: 称此矩阵为（X1,X2）的协方差矩阵. 这是一个对称矩阵类似定义n维随机变量(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵. 下面给出n元正态分布的概率密度的定义. 为(X

2019-05-05 约小于1千字 11页立即下载

4_4矩与协方差矩阵.ppt (★);第四章随机变量的数字特征第4节矩与协方差矩阵;“总体” X;一、矩（总体矩）的定义;;二、协方差矩阵的定义;C对称;“样本” X1 ,X2, …, Xn;样本均值;反映总体K阶中心矩的信息;;辛钦大数定理:;由于;由于; ;推广：;四、 n维正态变量的性质 (P51,73,77,78,112,138);18;例1;解;21;22;三、小结

2017-04-29 约小于1千字 23页立即下载

噪声协方差矩阵 .pdf 噪声协方差矩阵 噪声协方差矩阵是一个用于描述随机变量之间可能存在的相关性和方差的矩阵。在信号处理、统计学和机器学习等领域，噪声协方差矩阵的概念被广泛应用。首先，让我们来了解一下什么是噪声。噪声是信号处理中的一个基本概念，它指的是在信号中混入的一些随机扰动。噪声通常是不希望的，因为它会干扰信号的质量和可靠性。噪声可以来源于各种不同的因素，如电子设备的电路噪声、环境的电磁干扰、传输过程中的信号衰减等。噪声协方差矩阵用于描述随机变量之间的相关性和方差。在随机变量中，如果两个变量之间的变化趋势是一致的，那么它们之间就存在正相关；如果变化趋势相反，那么它们之间就存在负相关；如果它们

2024-11-21 约1.01千字 2页立即下载

矩和协方差矩阵解析.ppt 第四节　矩、协方差矩阵 一、基本概念二、n 维正态变量的性质三、小结一、基本概念二、n 维正态变量的性质三、小结 1.定义 2. 说明 3. 协方差矩阵 协方差矩阵的应用 协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究由于引入矩阵由此可得由于推广

2016-12-26 约小于1千字 10页立即下载

4-4协方差矩阵.ppt §4 .4 矩和协方差矩阵 一、矩的概念二、协方差矩阵 例1 设有随机变量X~N(0, σ2),试求E(Xn). 三、n 维正态分布的性质例3 设有随机变量X，Y相互独立，X~N(1,4),Y~N(2,9) * * 矩的概念 协方差矩阵 n 维正态分布的性质 3.设有随机变量X,Y，若E(XkYl)存在，称之为X和Y 说明： EX是一阶原点矩, DX 是二阶中心矩, 协方差COV (X,Y)是二阶混合中心矩. 4.设有随机变量X,Y，若 E(X-EX)k(Y-EY)l 存在，称之矩与协方差矩阵 1.设有随机变量X,若EXk存在,则称之为X的k阶原点矩. 2. 若E(X-

2018-04-20 约1.09千字 13页立即下载

协方差矩阵基本.docx 一、统计学的基本概念统计学里最基本的概念就是样本的均值、方差、标准差。首先，我们给定一个含有n个样本的集合，下面给出这些概念的公式描述：均值：标准差：方差：均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是有限的，而标准差给我们描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。以这两个集合为例，[0, 8, 12, 20]和[8, 9, 11, 12]，两个集合的均值都是10，但显然两个集合的差别是很大的，计算两者的标准差，前者是8.3后者是1.8，显然后者较为集中，故其标准差小一些，标准差描述的就是这种“散布度”。之所以除以n-1而不是n，是因为这样能使我们以较小的样本集更好地逼近总体的标准差，

2017-03-10 约1.95千字 5页立即下载

节矩与协方差矩阵.ppt * 概率统计矩是随机变量的更为广泛的一种数字特征，前面介绍的数学期望及方差都是某种矩. 第四节矩与协方差矩阵 一. 矩定义: 设和是随机变量则称它为的阶原点 (1). (2). 若存在，简称阶矩。矩，若存在，则称它为的阶中心矩。 (3). 若存在，则称它为和的阶混合矩。 (4). 若

2017-11-17 约1.79千字 9页立即下载

协方差矩阵,最好的例子.pdf

2021-08-14 约小于1千字 2页立即下载

先求估计量的协方差矩阵.ppt Introductory Econometrics for Finance Copyright 2002, Chris Brooks 计量经济学第 5 章多元回归分析 5.1 多元线性模型概述原因：影响因变量的解释变量不止一个例如： 5.1 多元线性模型概述若有解释变量与个解释变量可建立如下线性多元模型：可以用矩阵表示为：回忆：由线性代数可知如果一个矩阵没有逆矩阵，则被称为奇异矩阵，如果有则为非奇异矩阵（non-singular）对于n阶方阵A，A是非奇异矩阵的充要条件是A的行列式不等于0 当且仅当矩阵

2017-08-07 约5.51千字 66页立即下载

2017-05-18 约3.29千字 32页立即下载