期末试题3及答案_计量经济学.doc

计量经济学 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总分 题分 20 24 20 16 20 100 得分 评阅人 一、判断题（每小题2分，共20分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(?) 2.OLS方法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（） 3.D-W值在0和4之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相关的程度越大。（） 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 5.当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（ ） 6. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计。（） 7.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（） 9.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1。（） 10.双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（） 二、简答题（每小题6分，共24分） 1.可决系数说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么？ 2.什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？ 3.什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？ 4.假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？ 三、（20分）为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？ 四、（16分）假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果： (3.1) (18.7) (1)利用值检验假设(取显著水平为5%)。 (2)确定参数估计量的标准差。 (3)构造的95%的置信区间，这个区间包括0吗? 五、（20分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。 ⑴ 轻工业增加值 ⑵ 衣着类商品价格指数 ⑶农业生产资料进口额 计量经济学 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总分 题分 20 24 20 16 20 100 得分 评阅人 一、判断题（每小题2分，共20分） 1.× 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.√ 10.× 二、简答题（每小题6分，共24分） 1. 答：可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由模型作出了解释的部分占得比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。 2. 答：随机误差项=-。当把总体回归函数表示成时，其中的就是残差。它是用估计时带来的误差，是对随机误差项的估计。 3. 答：将总体应变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，这个函数就称为总体回归函数，其一般表达式为：，当然通常的表达式为：，其中为随即扰动项。样本回归函数：将应变量Y的样本观测值的条件均值表示为解释变量的某种函数。 样本回归函数是总体回归函数的一个近似。总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。样本回归函数就是总体回归函数的参数用估计的值替代之后的形式。 4. 答：可以考虑以下因素：投资规模、通货膨胀、物价总水平、失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等； 我们从这些所有因素中选择一些因素，比如投资规模、劳动人口数、技术进步速度、通货