矩阵奇异值分解.ppt

* §4 矩阵的奇异值分解 矩阵的奇异值分解在矩阵理论中的重要性是不言而喻的，它在最优化问题、特征值问题、最小二乘方问题、广义逆矩阵问题和统计学等方面都有十分重要的应用。 一.预备知识 为了论述和便于理解奇异值分解，本节回顾线性代数有关知识。 定义2.14 若实方阵Q满足 ,则称Q是正交矩阵. 定义2.15 若存在正交矩阵P,使得 ,则称A正交相似于B. 定义2.16 共轭转置矩阵记为 ,即 . 定义2.17 若 ,则称A为Hermit矩阵. 定义2.18 设 ,若 ,则称A为正规矩阵. 定义2.19 设 ,若 ,则称A为酉矩阵. 定义2.20 设 ,若存在酉矩阵P,使得 ,则A称酉相似于B. 性质1 若A是n阶实对称矩阵， 是的特征值，则恒存在正交阵Q，使得 而且Q的n个列向量是的一个完备的标准正交特征向量系。 性质2 若 ，是非奇异矩阵，则存在正交阵P和Q，使得 其中. . 性质3 (1) 设 ,则 是Hermit矩阵,且其特征值均是非负实数; (2) ; (3) 设 , 则 的充要条件为 . 把性质2中的等式改写为 称上式是A的正交对角分解. 性质4 (1) 设 ,则A酉相似于对角阵的充分必要条件是A为正规矩阵; (2) 设 ,且A的特征值都是实数,则正交相似于对角矩阵的充要条件A是为正规矩阵. 二.矩阵的奇异值分解 现在开始论述矩阵的奇异值分解。 定义2.21 设 ， 的特征值为 则称 是A的奇异值；规定零矩阵0的奇异值都是0. 定理2.9 设 , 则存在m阶酉矩阵U和n阶酉矩阵V,使得 （2.41） 其中矩阵 ,而数 是矩阵A的所有非零奇异值.称式（2.41）是矩阵A的奇异值分解. 证 根据性质3, 是Hermit矩阵,且其特征值均是非负实数,且 记为 显然, 是 正规矩阵.根据性质4,存在n阶酉矩阵V,使得 或 其中: 设V有分块形式 则有 即 由 ,得 或 , , 其中. 由 ,得 或 令 ，则 根据线性代数理论知，可将两两正交的单位列向量 扩充为 的标准正交基 ，记矩阵 ，则 是m阶酉矩阵，且 于是 所以 (证毕) 由上述定理的证明过程可知,A的奇异值是由A唯一确定的,但是,由于酉矩阵U和V是不唯一的,故A的奇异值分解(2.41)式也是不惟一的. 例10 求矩阵 的奇异值分解. 解: 可以求得矩阵 的特征值是 ,对应的特征向量可取为 ，于是可得 ，奇异值为