国金证券-量化信用策略：利率策略组合修复到何处？.pdf
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一、组合策略收益跟踪
本周模拟组合收益显著回升，利率风格策略修复力度反超信用风格。利率风格组合中，二级超长型、城投超长型策略
组合收益较高，为0.88%、0.87%；信用风格组合中，二级超长型、城投超长型策略收益同样不小，为0.83%、0.81%。
分重仓券种看，二级资本债重仓策略收益涨幅靠前。信用风格存单重仓组合周度收益均值升至0.38%，环比涨幅达到
14bp，但连续两周落后于对应利率风格组合；城投重仓组合周度收益均值上行至0
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