量化信用策略：信用策略难扛波动？-250302-国投证券-11页.pdf

量化信用策略：普信债仓位扛回撤-250216-国投证券-11页.pdf 2025年02月16日固定收益定期报告普信债仓位扛回撤——量化信用策略 证券研究报告组合策略收益跟踪：尹睿哲分析师本周模拟组合收益大幅回落，信用风格策略表现占优。利率风格组合 SAC执业证书编号：S1450523120003 中，城投超长型、城投哑铃型策略组合回撤幅度偏小，为-0.32%、- yinrz@ 0.33%；信用风格组合中，城投超长型、城投哑铃型策略收益靠前，李豫泽分析师为-0.02%、-0.06%。 SAC执业证书编号：S1450523120004 liyz9@ 分重仓券种看，存单策略防御性较强，二级债重仓策略明显回撤。信用风格存单重仓组合周度收益均值降至-0.14%

2025-03-01 约2.38万字 11页立即下载

低位的回旋-250302-国投证券-31页.pdf 2024年3月2日策略定期报告低位的回旋本周上证指数跌1.72%，沪深300跌2.22%，创业板指跌4.87%，恒生指数证券研究报告跌2.29%，价值风格表现强于成长风格，小盘股跌幅较大，日均交易额19916林荣雄分析师亿，环比上周有所上升。近期我们外发《98℃的科技》与《准备好！“高切低”》SAC执业证书编号：S1450520010001 强调：98度的科技意味着短期科技行情逐渐走向过热，同时多项客观统计数linrx1@ 据使得我们短期定价层面不得不承认其走向过热,高切低的可能性在大幅度提邹卓青分析师升。从目前来看，这两个判断是准确且前瞻的。当然，需要坚持声明的是：只SAC执业证书

2025-03-13 约4.97万字 31页立即下载

量化信用策略：信用策略难扛波动？.pdf 固定收益定期报告内容目录 1.组合策略收益跟踪3 1.1.组合周度收益一览4 1.2.组合周度收益来源6 2.信用策略超额收益跟踪7 附：模拟组合配置方法9 图表目录图1.利率风格组合年度累计综合收益（%）3 图2.信用风格组合年度累计综合收益（%）3 图3.本周模拟组合收益表现对比4 图4.信用风格同业存单重仓策略组合收益表现4 图5.信用风格城投债重仓策略组合收益表现5 图6.信用风格二级资本债重仓策略组合收益表现5 图7.信用风格超长债重仓策略组合收益表现5 图8.信用风格城投债重仓策略组合收益来源6 图9.信用风格二级资本债重仓策略组合收益来源6 图10.近四周主要模拟组合超额收益

2025-03-09 约2.01万字 8页立即下载

3月策略观点与金股推荐：波动或有放大，迎接两会机遇-250302-国盛证券-10页.pdf 证券研究报告|策略研究 gszqdatemark 20250302

2025-03-15 约2.29万字 10页立即下载

2月PMI点评：PMI趋势值曲折向上-250302-国投证券-10页.pdf 2025年3月2日固定收益定期报告 PMI趋势值曲折向上——2月PMI点评证券研究报告 PMI回升至临界值以上。PMI读数在上个月短暂收缩后迅速反弹至扩张区间，本月制造业PMI50.2，较上月上行1.1个点。分项尹睿哲分析师指标中，除原材料库存及企业经营预期

2025-03-14 约1.95万字 10页立即下载

量化信用策略：寻找信用策略的超额收益-250406-国金证券-11页.pdf 一、组合策略收益跟踪本周模拟组合收益边际下滑，利率风格策略较信用风格存在一定优势。利率风格组合中，城投超长型、城投哑铃型策略组合收益较高，为0.58%、0.54%；信用风格组合中，城投超长型、城投哑铃型策略收益靠前，为0.55%、0.39%。分重仓券种看，城投重仓策略收益回调幅度可控。信用风格存单重仓组合周度收益均值降至0.23%，回归至3月最后一周水平，但不同于上个月，利率仓位贡献不少收益；城投重仓组合周度收益均值下行

2025-04-24 约1.8万字 11页立即下载

量化信用策略：城投久期策略扛波动.docx 内容目录组合策略收益跟踪 3 组合周度收益一览 4 组合周度收益来源 6 信用策略超额收益跟踪 7 附：模拟组合配置方法 9 图表目录图1.利率风格组合年度累计综合收益（） 3 图2.信用风格组合年度累计综合收益（） 3 图3.上周模拟组合收益表现对比 4 图4.信用风格同业存单重仓策略组合收益表现 4 图5.信用风格城投债重仓策略组合收益表现 5 图6.信用风格二级资本债重仓策略组合收益表现 5 图7.信用风格超长债重仓策略组合收益表现 5 图8.信用风格城投债重仓策略组合收益来源 6 图9.信用风格二级资本债重仓策略组合收益来源 6 图10.近四周主要模拟组合超额收益表现对比 7 图1

2024-09-05 约6.01千字 8页立即下载

固定收益定期报告：政策利差转正-250302-国投证券-10页.pdf 2025年03月02日固定收益定期报告政策利差转正证券研究报告本期微观交易温度计读数继续回落至44% 尹睿哲分析师本期相对换手率、TL/T多空比、基金久期、债基止盈压力分位值回落

2025-03-15 约2.17万字 10页立即下载

投资策略：科技股的回调怎么看？-250302-国盛证券-16页.pdf 证券研究报告|策略研究 gszqdatemark 20250302

2025-03-17 约5.91万字 16页立即下载

国金证券-量化信用策略：利率策略组合修复到何处？.pdf 一、组合策略收益跟踪本周模拟组合收益显著回升，利率风格策略修复力度反超信用风格。利率风格组合中，二级超长型、城投超长型策略组合收益较高，为0.88%、0.87%；信用风格组合中，二级超长型、城投超长型策略收益同样不小，为0.83%、0.81%。分重仓券种看，二级资本债重仓策略收益涨幅靠前。信用风格存单重仓组合周度收益均值升至0.38%，环比涨幅达到 14bp，但连续两周落后于对应利率风格组合；城投重仓组合周度收益均值上行至0

2025-04-05 约1.77万字 11页立即下载

《量化投资策略在我国证券市场的波动率预测与策略选择》教学研究课题报告.docx 《量化投资策略在我国证券市场的波动率预测与策略选择》教学研究课题报告目录一、《量化投资策略在我国证券市场的波动率预测与策略选择》教学研究开题报告二、《量化投资策略在我国证券市场的波动率预测与策略选择》教学研究中期报告三、《量化投资策略在我国证券市场的波动率预测与策略选择》教学研究结题报告四、《量化投资策略在我国证券市场的波动率预测与策略选择》教学研究论文《量化投资策略在我国证券市场的波动率预测与策略选择》教学研究开题报告一、课题背景与意义随着我国证券市场的快速发展，量化投资作为一种新型的投资方式，逐渐受到市场参与者的关注和青睐。量化投资策略的核心在于通过数学模型和算法，对市场进

2025-06-03 约7.42千字 16页立即下载

国内高频指标跟踪(2025年第9期)：地产销售，阶段性回升-250302-海通证券-11页.pdf [Table_MainInfo]宏观研究证券研究报告宏观周报2025年3月2日地产销售：阶段性回升相关研究 [Table_ReportInfo] 《财政周期：序幕开启——财政部新闻发国内高频指标跟踪（2025年第9期）布会解读》2024.10.12 [Table_Summary] 《假期经济：恢复如何？——国内高频指投资要点：标跟踪（2024年第38期）》2024.10.7 《“可感可及”的宏观转向周——国内高频指标跟踪（2024年第37期）》2024.9.29总量稳健，行业分化。消费方面，服务消费热度高，耐用品消费中汽车消费季节性回落，非耐用品消费里纺织服装成交量回升，服务消

2025-03-15 约2.44万字 11页立即下载

国投证券-主题策略-低位的回旋.pdf 20243o2日策略â期ç告 PO的回旋本周P证指数跌1.72%，沪深300跌2.22%，]业指跌4.87%，恒生指数证券研究ç告跌2.29%，ÿ值风格表ā于p长风格，小盘股跌幅较大，日均交易额19916林荣雄V析师亿，Ā比P周pPW2à期q们外发:98℃的科;P:准备好！高WP=;SAC执

2025-03-02 约4.97万字 31页立即下载

策略定期报告：“牛”还在？-241013-国投证券-26页.pdf 2024年10月13日策略定期报告 “牛”还在？证券研究报告报告摘要：林荣雄分析师节后第一周A股经历巨幅震荡，本周上证指数跌3.56%，沪深300跌3.25%，中 SAC执业证书编号：S1450520010001 证500跌4.74%，创业板指跌3.41%，恒生指数跌6.53%，全A日均交易额25495 linrx1@ 亿，环比上周有大幅度上升，符合我们在此前周报中提到的：面向10月，这种邹卓青分析师快牛急牛在十一假期之后持续性整体是非常不确定的，波动性增强也是必然的， SAC执业证书编号：S1450524060001 而量能释放的拐点将成为震荡波动产生的重要诱因和信号。事实上，我

2024-10-23 约4.41万字 26页立即下载

国投证券-宏观策略-高股息：要着急了么？.pdf 2024年2月9日策略定期报告高股息：要着急了么？本周上证指数涨1.63%，沪深300涨1.98%，港股涨幅领先A股。本周全A证券研究报告日均交易额16157亿，环比上周有所上升。春节至今市场走势符合我们在节前林荣雄分析师周报的预判：“春节后更有戏”，其核心逻辑在于压制A股市场的重要外部因素—

2025-02-08 约4.55万字 32页立即下载