第三章商业银行的负债管理.pptx

商业银行业务与经营第三章 商业银行的负债管理★教材上内容 3.1 存款的种类和构成 3.2 存款的定价 3.3 非存款性的资金来源 3.4 商业银行负债成本的管理 3.5 我国商业银行的负债结构分析★学习目的 1.了解存款的种类、非存款资金来源、银行负债机构 2. 掌握存款定价、银行负债成本管理商业银行业务与经营第三章 商业银行的负债管理★学习重点 1.银行存款的定价 2.银行负债成本的管理 3. 银行主动负债问题★学习方法 1. 自己到银行办理储蓄存款，真实感受。 2. 上网查看上市银行年报，分析其负债结构。 3. 分析案例。商业银行业务与经营问题1 如果你是银行经理，你认为哪种负债对银行而言是最有利可图的？ 要求：明确负债结构 分析银行融资成本 掌握银行存款定价方法 商业银行业务与经营问题2 20世纪60年代以后，商业银行业务经营管理的重点发生了什么变化？目的何在？ 事实：从资产管理向负债管理转变 商业银行负债管理的目的有二： 一是维持银行资产的增长率； 二是保持银行的流动性。 商业银行业务与经营商业银行业务与经营上海浦东发展银行(2007-12-31) 负债及股东权益合计：9149.8亿。其中，股东权益合计：282.98亿，占全部资金来源的3%向中央银行借款0.1亿同业存放款610.8亿同业拆入50.66亿衍生金融负债5.3亿卖出回购金融资产28.1亿吸收存款7634.7亿 占全部资金来源的83.4%其他商业银行业务与经营3.1 存款的种类和构成★本节重点 1.交易性账户与非交易性账户 2.核心存款与易变性存款 3.存款的利率结构商业银行业务与经营3.1 存款的种类和构成一、存款的重要性 （存款始终是重要的）二、存款的种类与创新 ——以西方商业银行提供的存款服务为例 活期存款 交易帐户 可转让支付命令(NOWS) 货币市场存款帐户(MMDA) 自动转帐制度(ATS) 非交易帐户 储蓄存款(定期、活期)（储蓄帐户） 定期存款（大额可转让定期存单）商业银行业务与经营创新产品:指数定期存单 ——牛市定期存单、熊市定期存单 存单的年收益率=股票指数变动率 ? 参与率例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%，如果股票指数在存款期内上升20%，则存款人可以得到的收益率为： 20% ? 70% = 14%商业银行业务与经营外币存款可调利率存单延期付息定期存单利率上升定期存单类同存款——《商业银行管理》（第四版）（美）彼得?S?罗斯商业银行业务与经营三、存款的结构 ------从银行家的视角分析 1、种类结构 2、存款的稳定性结构 核心存款 易变性存款 3、存款的利率结构 存款的期限 银行的经营实力 经营目标商业银行业务与经营商业银行业务与经营3.2 存款的定价★本节重点 1.银行存款科学定价的重要性 2.银行存款定价的两种主要方法存款价格变动银行存贷款利差的变动银行的净利润与银行存贷款增长银行存款量与构成客户对存款数量与组合的决定商业银行业务与经营一、银行存款定价与经营目标的关系商业银行业务与经营二、存款定价的方法 1.成本加利润存款定价法 P.71 2.存款的边际成本定价法P.72 3.存款的其他 (1)为不同的客户制定不同的价格 定价方法P.74 (2)根据客户与银行的关系定价 向客户收取的某种存款服务的单价单位存款服务的经营费用单位存款服务的管理费用单位存款服务的预期利润+=+商业银行业务与经营 1.成本加利润存款定价法要求：精确计算每种存款的成本（成本率）（1）计算每种资金来源的成本率（需考虑储备要求）（2）将每一成本率乘以该种资金来源占银行资金的 相对比重（3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本商业银行业务与经营 例题:假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关数据如下：筹资方式活期存款定期与储蓄存款货币市场筹集股权资本筹资金额1亿2亿0.5亿0.5亿成本率10%11%11%22%准备率15%5%2% 该银行的加权平均资金成本是多少？商业银行业务与经营该银行的加权平均资金成本=1/4×10%/（1-15%） +2/4 ×11%/（1-5%） +0.5/4 ×11%/（1-2%） +0.5/4 ×22% =0.1288 =12.88%该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响，从而进行有把握的定价。 请问：该银行12.88%存款定价是否可行？商业银行业务与经营办法:比较 该银行需将计算结果与盈利资产组合的税前收益率比较。 经过比较后，什么样的结果是可以接受的？ 在浮动利率体制下，使用加权平均成本为存款定价会产生什么问题？商业银行业务与经营2.存款的边际成本定价法什么叫边际成本？边际成本MC＝总成本变动额 ＝