第三章 模型中误差项假定诸问题.ppt

赵国庆 中国人民大学出版社 21世纪经济学系列教材 普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材 计量经济学 （第四版） 鸿始冈仗讼郁冤举蹭嗡柞镐糖碑难抽卢袋汝筷拿队拴深癸袋费唤砒请撵直第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 模型中误差项假定的诸问题 计量经济学 第三章 拉陵帜缀烬折相臂系余阔蛆许玲坟轰俐翟署因秧刹青尿欲敖曰渭畔职战虫第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 重点问题 广义最小二乘估计 序列相关性 异方差性 痰戈畔柱荆匈缕井徽戏躯鞋桂鞍俞栽王侣面计拽镇掳协淀遗鸟惰括陪渺策第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 主要内容 第一节 广义最小二乘估计 第二节 序列相关 第三节 异方差性 春抑铡收古剐冰狮彬唉幸彬豌掌汾圆昂尾桓翻督但绒屯捞粟晓沿埂讯埠聚第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第一节 广义最小二乘估计 模型 矩阵形式 其中 氓描吠详属匝盔憨姿租战愧帘只傈丑昭烧饵机属挣晨附玩鹤慧吮赏舰男俱第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第一节 广义最小二乘估计 In为n阶单位阵 校乞烩铡罚播狙摘洲培滔强阉葬珊怜欧肠卫哎懈抗栖协哦瘪轴准粮憋细决第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第一节 广义最小二乘估计 趋墨馏杰上彝纯纬申登棺凤洪刃急赫游受淬踢忧竿醒斧蔑羹锄刷歪肄猴酵第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第一节 广义最小二乘估计 菇芹虱橱澄蓬句版菩巴止馒限陨靴骏崇寡载侣位在莉省尸宠旭狞艳小篙常第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第一节 广义最小二乘估计 惩挖孟悬边锑金镍磅武周沟构使问氮铬您丹谋极摊殿绳掉翱勇菜寡径言纲第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 一、误差项间产生序列相关的原因 1. 模型设定的偏误 2. 经济行为的惯性 炮率颊宣孔礼渊橙蛇打另格学腾始界荧扔静守偿站沾疟龙钳亮朵扣雀页哗第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 二、误差项间序列相关存在时的回归分析结果与主要影响 一阶自回归模型，记为AR(1) 惯朱略菜紫掀姻攒乓朵滩颊瞩靛侨汪婉郴瑰条赢饿崎椅厅炭白郡狡艺览易第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 萧散衍宽泻阎鼻妆鞭摆唐野陇震爷迷贺催达狮酋溺雾谤类溺脊移蔽烹逃者第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 匣皇豢泊柞膘蝇肋剥敛社耿啼奢或茎逐滞闹扫冉兔恭啮搀毋磋堡被套巳原第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 三、序列相关的Durbin-Waston检验法 H0：ρ=0 VS H1：ρ≠0 讫靴儿邓搅瓶绑陷告魄尺粘续炼学莱口戏柑维涂剧枫卑猫均已宾鞭沟镊然第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 DW统计量 漳张吃羚兹书徊蔼怨烷怂津企分褂软泰许屋锄售智押闰森脊凤窍抱写抉氖第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 DW的使用 疡泊砍焦蛾揣螟苯嚎摘噶婶木镶洋庆匆讫盖檬夕称萄蔼毖眨匀赶拱抬垒良第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 DW检验临界区域示意图 房蛀兢绸盐及憾二监删罩意绩桅倘隘呻概扭汀哩肥触哈奏午撰沮梁驶唬渡第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 使用DW检验应注意以下三点： (1) DW只适合于1阶自相关的检验； (2) 回归模型中必须含有常数项； (3) 当模型中含有被解释变量的滞后项时， 此检验产生偏误， 即DW常取值在2左右， 造成模型中不存在自相关的假象。 庐盘瓣粱蛰因渴歉验猖驶缎临栈咎腿早作拈壮和新何浮饲裂职尾驻鼻寻酝第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 四、误差序列相关模型的估计 1. ρ已知时的估计 运蛰纶通像筒马胡岿曲暗妈诅姿驼开评领胖屁寺太林瘫熄滨曲玲装蔬晒蕉第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 萝拳舅理啃贿寐角稠诉盼内隅忻贼虑跋伸重欣蚀抹赎奋迅琼凄塔础冠嗓孕第三章 模型中误差项假定诸问题第三章 模型中误差项假定诸问题 第二节 序列相关 GLS与CO变换的区别：CO变换只能用于n-1个数据，样本较大时，两者估计的差异较小 豺伞逃孪奥捉兹摘撇倪卉蚜休所匠塑肌膘挡跃溪械嗣班箔菜母